Индекс Армса

Материал из Википедии — свободной энциклопедии
Перейти к: навигация, поиск

Индекс Армса (англ. Arms Index) — рыночный технический индикатор показывающий соотношение количества выросших и упавших инструментов к их объёмам торгов[1][2][3][4][5][6].

История и название[править | править вики-текст]

Индекс Армса разработал Ричард У. Армс мл. (англ. Richard W. Arms, Jr.) в 1967 году[1][2]. Первоначально индикатор назывался Краткосрочный торговый индекс Армса (TRIN; англ. Arms’ Short-Term Trading Index)[4][2][5][6]. В программах технического анализа и в качестве тикера он иногда обозначается также как MKDS[2].

Методика вычисления[править | править вики-текст]

Значение индекса Армса в любом периоде численно равно частному отношения количества растущих инструментов к количеству падающих инструментов и отношения объёмов торгов по растущим инструментам к объёму торгов по падающим инструментам[1][2][3][4]:

\textit{ArmsIndex}_{t} = \frac{\frac{\textit{AdvancingIssues}_{t}}{\textit{DecliningIssues}_{t}}}{\frac{\textit{AdvancingVolume}_{t}}{\textit{DecliningVolume}_{t}}},

где \textit{ArmsIndex}_{t} — значение индекса Армса, \textit{AdvancingIssues}_{t} — количество растущих инструментов, \textit{DecliningIssues}_{t} — количество падающих инструментов, \textit{AdvancingVolume}_{t} — суммарный объём торгов растущих инструментов, \textit{DecliningVolume}_{t} — суммарный объём торгов падающих инструментов в периоде t.

Торговые стратегии[править | править вики-текст]

Аналитики исходят из того, что индекс Армса опускается ниже 1,0, если на растущие акции приходится больший объем торгов, чем на падающие (рынок находится в состоянии перекупленности) и превышает 1,0, если больший объем приходится на падающие акции (рынок находится в состоянии перепроданности)[1][4].

Единой общепризнанной стратегии использования индикатора Армса не существует. С другой стороны, методики применения индекса многочисленны[2] и иногда противоречивы. Однако, исследователи сходятся на том, что индекс Армса можно использовать и как трендовый индикатор[2][1] и как осциллятор[2][1] и даже как индикатор, указывающий на глобальные периоды долгосрочного роста[2].

Индикатор Армса характеризует рынок в целом, поэтому позиции следует открывать по индикативным рыночным инструментам, например, фьючерсам на индекс или индексным фондам.

При использовании в качестве трендового индикатора возможна следующая стратегия[2]:

При использовании в качестве осциллятора возможна следующая торговая стратегия[1]:

  • Открыть длинную позицию, когда 21-дневная скользящая средняя поднимется выше значения 1,1.
  • Закрыть длинную позицию, когда 21-дневная скользящая средняя опустится ниже значения 0,85.

Для коротких позиций рекомендуются зеркальные стратегии.

Связь с другими индикаторами[править | править вики-текст]

Ричард У. Армс мл. является также автором Индикатора лёгкости движения (EMV).

Примечания[править | править вики-текст]

  1. 1 2 3 4 5 6 7 Стивен Б. Акелис Армса индекс (Arms Index) // Технический анализ от А до Я. Полный набор инструментов торговли… от «Абсолютного индекса ширины» до «Японских свечей» = Technical Analysis from A to Z: Covers Every Trading Tool... from the Absolute Breadth Index to the Zig Zag / Пер. с англ. М. Волкова, А. Лебедева. — М.: Диаграмма, 1999. — С. 49—50. — 376 с. — ISBN 978-5-902537-13-7, 5-900082-05-09, ГРНТИ 06.73, ББК 65.526.
  2. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Роберт Колби Энциклопедия технических индикаторов рынка = The Encyclopedia of Technical Market Indicators. — М.: «Альпина Паблишер», 2011. — 840 с. — ISBN 978-5-9614-1443-1.
  3. 1 2 Richard W., Jr. Arms, The Arms Index (Trin Index): An Introduction to Volume Analysis, 1996, ISBN 978-1883272159.
  4. 1 2 3 4 Richard W., Jr. Arms, The Arms Index (AKA Trin) (англ.) // Cypress Point Technologies, LLC.
  5. 1 2 Arms Index (англ.) // stockcharts.com.
  6. 1 2 Arms Index — TRIN (англ.) // investopedia.com.

Литература[править | править вики-текст]

  • Richard W., Jr. Arms, The Arms Index (Trin Index): An Introduction to Volume Analysis, 1996, ISBN 978-1883272159.