Индикатор Ишимоку

Материал из Википедии — свободной энциклопедии
Перейти к: навигация, поиск
Демонстрация изменения цвета Kumo индикатора Ишимоку, в случае различного взаимного расположения линий Senkou A и Senkou B. Красным отмечена линия Tenkan, синим — Kijun, зелёным — свечной график цены и линия Chikou (смещённая назад и повторяющая движение цены).

Индикатор Ишимоку, Ichimoku Kinko Hyo (яп. 一目均衡表 итимоку кинко: хё:?) — технический индикатор, разработанный в 1930-х годах японским аналитиком Гоичи Хосода (яп. 細田悟一 Хосода Го:ити?), печатающимся под псевдонимом Санждин Ишимоку, для прогнозирования движения фондового индекса Японии Nikkei[1]. Индикатор Ишимоку сочетает в себе несколько подходов к анализу рынка и предназначен для выявления трендов, линий поддержки и сопротивления и генерации сигналов к покупке/продаже[1].

Хосода Гоичи более тридцати лет совершенствовал свой индикатор и опубликовал результаты лишь в 1960-е годы[2].

яп. 一目均衡表 можно условно перевести как «мгновенный взгляд на баланс».

Теоретические обоснование[править | править исходный текст]

Линии Tenkan, Kijun и Senkou B индикатора Ишимоку являются аналогом скользящих средних и поэтому могут по отдельности трактоваться как индикаторы скользящей средней, а при совместном использовании как индикатор MACD[3].

Линия Chikou является некоторым аналогом индикатора Моментум.

Методика построения[править | править исходный текст]

Общие положения[править | править исходный текст]

Индикатор Ишимоку представляет собой пять линий нанесённых на график цены и заштрихованный промежуток между двумя из них, как показано ниже.

Временные промежутки[править | править исходный текст]

Для построения Ишимоку Кинко Хайо используют три временных промежутка разной длительности:

  • Короткий — t_s, традиционно равный 9 периодам.
  • Средний — t_m, традиционно равный 26 периодам.
  • Длинный — t_l, традиционно равный 52 периодам.

Санждин Ишимоку эмпирически доказал, что указанные длительности промежутков являются лучшими для Nikkei при торговле на недельных барах. Обычно, такие промежутки трактуют как t_l (52) — год — предполагаемый горизонт для инвесторов, t_m (26) — половина рыночного цикла в данном случае.

По мнению некоторых аналитиков, подобные соотношения оптимальны и для других таймфреймов и рынков, при этом уточняя, что трейдер может подобрать более качественные интервалы для своих параметров торговли.

Линии[править | править исходный текст]

Tenkan[править | править исходный текст]

Tenkan (Tenkan-sen; яп. 転換 — линия переворота) — короткая линия тренда, значения которой равны половине суммы самой высокой и низкой цены за короткий промежуток времени (t_s):

\textit{Tenkan}_t = \frac{\underset{i \in [t-t_s, t]}{\operatorname{max}} (high_i) + \underset{i \in [t-t_s, t]}{\operatorname{min}} (low_i)}{2},

где high_i — максимальная цена i-го периода, low_i — минимальная цена i-го период.

Линия Tenkan трактуется как направление движения тренда. Причём, считается, что чем выше крутизна этой линии тем ярче выражен тренд.

Kijun[править | править исходный текст]

Kijun (Kijun-sen; яп. 基準 — линия стандарта) — среднее между максимум и минимум за средний промежуток времени (t_m):

\textit{Kijun}_t = \frac{\underset{i \in [t-t_m, t]}{\operatorname{max}} (high_i) + \underset{i \in [t-t_m, t]}{\operatorname{min}} (low_i)}{2}.

Kijun используется в качестве показателя движения рынка. Если цены выше неё, они, вероятнее будут продолжать расти и наоборот.

Senkou A[править | править исходный текст]

Senkou A (Senkou span A; яп. 先行 — верховая, скачущая впереди кареты) — среднее между Tenkan и Kijun, сдвинутое вперёд на средний временной промежуток (t_m):

\textit{SenkouA}_t = \frac{\textit{Tenkan}_{t-t_m} + \textit{Kijun}_{t-t_m}}{2} = \frac{\underset{i \in [t-t_m-t_s, t-t_m]}{\operatorname{max}} (high_i) + \underset{i \in [t-t_m-t_s, t-t_m]}{\operatorname{min}} (low_i) + \underset{i \in [t - 2 \cdot t_m, t-t_m]}{\operatorname{max}} (high_i) + \underset{i \in [t - 2 \cdot t_m, t-t_m]}{\operatorname{min}} (low_i)}{4}.

Senkou B[править | править исходный текст]

Senkou B (Senkou span B; яп. 先行 — верховая, скачущая впереди кареты) — среднее между максимумом и минимум за длинный промежуток времени (t_l), сдвинутое вперёд на средний промежуток времени (t_m):

\textit{SenkouB}_t = \frac{\underset{i \in [t-t_m-t_l, t-t_m]}{\operatorname{max}} (high_i) + \underset{i \in [t-t_m-t_l, t-t_m]}{\operatorname{min}} (low_i)}{2}.

Chikou[править | править исходный текст]

Chikou (Chikou span; яп. 遅行 — осаженная, на определённый интервал) — сдвинутое назад на средний промежуток времени (t_m) значение цены:

\textit{Chikou}_t = close_{t+t_m},

где close_{t+t_m} — цена закрытия в момент времени t+t_m.

Облако[править | править исходный текст]

Kumo (яп.  — облако) — промежуток между Senkou A и Senkou B, показывающий волатильность рынка.

Облако на графике, обычно, штрихуется разным цветом:

  • Синим, если Senkou B находится выше Senkou A.
  • Красным, если Senkou A находится выше Senkou B.

Считается, что если цена находится в облаке, преобладает боковой тренд.

Торговые стратегии[править | править исходный текст]

Пересечение Tenkan и Kijun[править | править исходный текст]

  • «Золотой крест» — сигнал к покупке (открытию длинной позиции), когда Tenkan пересекает Kijun снизу вверх.
  • «Мёртвый крест» — сигнал к продаже (открытию короткой позиции), когда Tenkan пересекает Kijun сверху вниз.

Пересечение Senkou A и Senkou B[править | править исходный текст]

  • При пересечении Senkou A снизу вверх Senkou B следует искать возможности покупки.
  • При пересечении Senkou A сверху вниз Senkou B следует искать возможности продажи.

Пересечения графика цены и линий индикатора Ишимоку[править | править исходный текст]

  • При пересечении графиком цены линий индикатора Ишимоку снизу вверх, следует искать возможность покупки.
  • При пересечении графиком цены линий индикатора Ишимоку сверху вниз, следует искать возможность продажи.

Сигнал трёх линий[править | править исходный текст]

Выстраивание линий индикатора Ишимоку в иерархической последовательности: график цены, Tenkan, Kijun, Kumo сверху вниз предлагается трактовать как пропущенный сигнал начала растущего тренда.

Сигналы Chinkou[править | править исходный текст]

Если Chinkou пересекает график цены снизу вверх, это является сигналом к покупке и наоборот.

Особенности[править | править исходный текст]

Гоичи Хосода рекомендовал анализировать сигналы, подаваемые его индикатором в тесной связи с информацией, подаваемой свечами, используя для этого либо свечной график, либо график Каги.

Примечания[править | править исходный текст]

  1. 1 2 Индикатор Ишимоку как основа торговой системы / НП «Форекс Клуб». — М.: Форекс Клуб, 2004. — 96 с. — (Школа валютных трейдеров) — ISBN 5-902099-08-0.
  2. Kumotrader Ichimoku Wiki  (англ.).
  3. An Introduction To Ichimoku Charts In Forex Trading  (англ.).