Случайная мера

Материал из Википедии — свободной энциклопедии
Перейти к: навигация, поиск

В теории вероятностей случайная мера — это меро-значимый случайный элемент.[1][2] Случайная мера вида

 \mu=\sum_{n=1}^N \delta_{X_n},

где \delta — это дельта мера, а X_n случайные величины, называется точечным процессом. Эта случайная мера опиывает положение N частиц, чье положение определяется случайными величинами X_n.

См. также[править | править вики-текст]

Примечания[править | править вики-текст]

  1. Kallenberg, O., Random Measures, 4th edition. Academic Press, New York, London; Akademie-Verlag, Berlin (1986). ISBN 0-12-394960-2 MR854102.
  2. Jan Grandell, Point processes and random measures, Advances in Applied Probability 9 (1977) 502—526. MR0478331 JSTOR