Стандартизированный подход (операционный риск)

Материал из Википедии — свободной энциклопедии
Перейти к: навигация, поиск

Стандартизированный подход (англ. TSA — The Standardized Approach) — подход к оценке операционного риска, предложенный в Базеле II, отличающийся от подхода базового индикатора разграничением доходов и операционных рисков по основным направлениям деятельности (бизнес-линиям). То есть по каждой бизнес-линии рассчитывается валовой доход по аналогии с подходом базового индикатора отдельно и к каждой бизнес-линии применяется свой коэффициент «бета». Базельский комитет выделил 8 бизнес-линий:

Бизнес-линия β
Корпоративные финансы 18%
Торговля и продажи 18%
Розничный банкинг 12%
Коммерческий банкинг 15%
Платежи и расчеты 18%
Агентские услуги 15%
Управление активами 12%
Розничный брокеридж 12%

Соответственно размер операционного риска (требований к капиталу под операционный риск) рассчитывается по формуле:

OR_{TSA}=\frac {1}{n}\sum^n_{i=1} \max (0;\sum^8_{j=1} \beta_j GI_{ij})

где n=3 - количество лет, принимаемых в расчет для оценки операционного риска;

GI_{ij} - величина индикатора риска (валового дохода) по j-ой бизнес-линии (j=1..8) в i-м году;

\beta_j - установленный "бета"-коэффициент операционного риска для j-ой бизнес-линии.

Альтернативный стандартизированный подход (ASA)[править | править исходный текст]

В целом совпадает со стандартизированным подходом, однако, по двум направлениям (розничный и коммерческий банкинг) в качестве индикатора риска выступает не валовой доход по направлению, а средний за 3 года размер активов (непогашенных кредитов), умноженный на фактор m=0,035. При этом бета-коэффициенты такие же.

См. также[править | править исходный текст]