Теорема Тонелли — Фубини

Материал из Википедии — свободной энциклопедии

Текущая версия (не проверялась)

Теоре́ма Тоне́лли — Фуби́ни в математическом анализе, теории вероятностей и смежных дисциплинах сводит вычисление двойного интеграла к повторным.

Содержание

1 Формулировка
2 Частные случаи
- 2.1 Теория вероятностей
- 2.2 Математический анализ
3 См. также

[править] Формулировка

Пусть даны два пространства с σ-конечными мерами $(X_i,\mathcal{F}_i,\mu_i),\; i=1,2$ . Обозначим $(X_1 \times X_2, \mathcal{F}_1 \otimes \mathcal{F}_2, \mu_1 \otimes \mu_2)$ их произведение. Пусть функция $f: X_1 \times X_2 \to \mathbb{R}$ интегрируема относительно меры $\mu_1 \otimes \mu_2$ . Тогда

функция $x_1 \to \int\limits_{X_2} f(x_1,x_2)\, \mu_2(dx_2)$ определена и интегрируема относительно $μ 1$ ;
функция $x_2 \to \int\limits_{X_1} f(x_1,x_2)\, \mu_1(dx_1)$ определена и интегрируема относительно $μ 2$ ;
имеют место равенства

$\iint\limits_{X_1 \times X_2} f(x_1,x_2)\, \mu_1 \otimes \mu_2(dx_1\, dx_2) = \int\limits_{X_1}\left[\;\int\limits_{X_2}f(x_1,x_2)\, \mu_2(dx_2)\right] \mu_1(dx_1)$

и

$\iint\limits_{X_1 \times X_2} f(x_1,x_2)\, \mu_1 \otimes \mu_2(dx_1\, dx_2) = \int\limits_{X_2}\left[\;\int\limits_{X_1}f(x_1,x_2)\, \mu_1(dx_1)\right] \mu_2(dx_2)$ .

[править] Частные случаи

[править] Теория вероятностей

Пусть $(\Omega_i,\mathcal{F}_i,\mathbb{P}_i),\,i=1,2$ — вероятностные пространства, и $X:\Omega_1 \times \Omega_2 \to \mathbb{R}$ — случайная величина на $(\Omega_1 \times \Omega_2, \mathcal{F}_1 \otimes \mathcal{F}_2, \mathbb{P}_1 \otimes \mathbb{P}_2)$ . Тогда

$\mathbb{E}_{\mathbb{P}_1 \otimes \mathbb{P}_2}[X] = \mathbb{E}_{\mathbb{P}_1}\left[\mathbb{E}_{\mathbb{P}_2}[X]\right] = \mathbb{E}_{\mathbb{P}_2}\left[\mathbb{E}_{\mathbb{P}_1}[X]\right]$ ,

где индекс обозначает вероятностную меру, относительно которой берётся математическое ожидание.

[править] Математический анализ

Пусть $f : D = [a,b] \times [c,d] \to \mathbb{R}$ функция двух переменных, интегрируемая по Риману на прямоугольнике $[a,b] \times [c,d]$ , то есть $f \in {R}(D)$ . Тогда