Теория субъективной ожидаемой полезности

Материал из Википедии — свободной энциклопедии
Перейти к: навигация, поиск

Теория субъективной ожидаемой полезности — одно из ответвлений современной теории полезности или теории принятия решений, была предложена Леонардом Сэвиджем в 1954 г. В своих научных поисках Сэвидж опирался на исследования предшественников, в частности Дж. фон Неймана и О. Моргенштерна, которые разработали теорию ожидаемой полезности.

Основные положения[править | править вики-текст]

Основой теории субъективной полезности служат:

Л. Сэвидж утверждал, что при соблюдении рациональности, для индивида, который оценивает возможный результат x_i с полезностью u(x_i) и оценивает вероятность появления результата x_i как P(x_i), где Р(.) — индивидуальная функция распределения вероятности. В таком случае полезность от лотереи можно представить в виде:
U = \sum_{i=1}^n P(x_i) U(x_i)

Преимущества и недостатки[править | править вики-текст]

Неоспоримым преимуществом теории субъективной ожидаемой полезности является то, что разные индивиды могут делать разный выбор среди идентичных альтернатив, руководствуясь различными значениями индивидуальной функции полезности или индивидуальной функции распределения вероятности. Нетрудно заметить, что функционал модели Сэвиджа является практически идентичной линейному функционалу полезности фон Неймана — Моргенштерна, а при P(x_i) = p_i теория субъективной ожидаемой полезности редуцируется в теорию ожидаемой полезности. Соответственно, критика теории ожидаемой полезности и создала теорию Сэвиджа. В частности эмпирические данные, полученные М. Алле и мыслительный эксперимент, проведенный Д. Эллсбергом, позже получившие название парадокса Алле и парадокса Эллсберга, показали, что большинство индивидов действуют вопреки положениям теории субъективной ожидаемой полезности.

Литература[править | править вики-текст]

  • Savage, Leonard J. 1954. The Foundations of Statistics. New York, Wiley.

См. также[править | править вики-текст]