Exposure at default

Материал из Википедии — свободной энциклопедии
Перейти к: навигация, поиск

Exposure at default (EAD) — параметр риска, использующийся для вычисления экономического или регулятивного капитала банковских организаций по методике Базель II. Означает общие кредитные потери в момент невыполнения кредитных обязательств (дефолта).

Способ вычисления EAD[править | править исходный текст]

EAD вычисляется по основной и расширенной методике. В основной методике (F-IRB) EAD считается по формулам, которые предоставляются регуляторами рынка. Расширенная методика (A-IRB) позволяет банкам вычислять EAD с большей гибкостью собственными моделями рисков.

Ссылки[править | править исходный текст]