RESET-тест Рамсея

Материал из Википедии — свободной энциклопедии
Перейти к: навигация, поиск

RESET-тест Рамсея (сокр. от англ. Regression Equation Specification Error Test) - применяемая в эконометрике процедура тестирования функциональной формы (спецификации) модели. Тест предложен Рамсеем в 1969 году.

Описание теста[править | править исходный текст]

Тест основан на вспомогательной регрессии зависимой переменной на факторы исходной модели плюс различные степени оцененных по исходной модели значений зависимой переменной:

y_t=x^T_tb+a_2 \hat{y}^2_t+a_3 \hat{y}^3_t+...+a_m \hat{y}^m_t+u_t

Далее необходимо проверить гипотезу: H_0:~a_2=a_3=...=a_m=0. Данную гипотезу проверяют с помощью F-теста, LR-теста или теста Вальда.

Если значение статистики больше критического, то нулевая гипотеза отвергается и спецификация модели признается неверной. В противном случае функциональная форма модели является приемлемой.

Предположения[править | править исходный текст]

См. также[править | править исходный текст]

Литература[править | править исходный текст]