Williams %R

Материал из Википедии — свободной энциклопедии
Перейти к: навигация, поиск
Демонстрация дивергенции графика 14-дневного Williams %R (снизу) и цены инструмента (сверху).

Williams %R (также %R, Процентный диапазон/Процент Вильямса/Уильямса от англ. Larry Williams' percent range) — технический индикатор определяющий состояние перекупленности/перепроданности по положению текущей цены закрытия в диапазоне между минимумом и максимумом цен за предыдущие периоды[1][2][3][4].

Авторство[править | править вики-текст]

Некоторые авторы[2] приписывают создание этого индикатора Ларри Вильямсу (англ.)русск. после публикации сведений о нём в книге «Как я сделал в прошлом году миллион долларов торгуя биржевыми товарами» (англ. How I made one million dollars last year trading commodities)[1], однако, другие исследователи[4] ставят под сомнение этот факт, утверждая[3], что истинным его разработчиком был Джордж Лэйн (англ.)русск., известный по разработке стохастического осциллятора. Однако, даже последние признают значительную работу Ларри Вильямса по интерпретации и популяризации данного индикатора[3].

Методика вычисления[править | править вики-текст]

Значения индикатора Williams %R в каждый момент времени численно равно отношению разности между текущей ценой закрытия и максимальной ценой (максимума high) за предыдущие периоды к разности между максимальной (максимума high) и минимальной ценой (минимума low) за предыдущие периоды:

\textit{%R}_t = \frac{close_{t} - \underset{i \in [t-n, t]}{\operatorname{max}} (high_i)}{\underset{i \in [t-n, t]}{\operatorname{max}} (high_i) - \underset{i \in [t-n, t]}{\operatorname{min}} (low_i)} \cdot 100,

где \textit{%R}_t — значение индикатора Williams %R в момент t, close_{t} — цена закрытия в момент t, high_i — самая высокая цена периода i, low_i — самая низкая цена периода i, 100 — коэффициент приведения.

Торговые стратегии[править | править вики-текст]

%R является осциллятором, принимающим значения в пределах [-100; 0], причём значение, расположенное ближе к нижней границе указывает на перепроданность, а ближе к верхней на перекупленность. Все торговые стратегии, применимые к другим осцилляторам теоретически подходят и к процентному диапазону Вильямса. Например:

  • Открыть длинную позицию, если %R опускается ниже −80.
  • Закрыть длинную позицию, если %R поднимется выше −20.

Связь с другими индикаторами[править | править вики-текст]

Разность между \textit{%K}_t стохастического осциллятора и \textit{%R}_t в любой момент t равна 1:

\textit{%K}_t - \textit{%R}_t = \frac{close_{t} - \underset{i \in [t-n, t]}{\operatorname{min}} (low_i)}{\underset{i \in [t-n, t]}{\operatorname{max}} (high_i) - \underset{i \in [t-n, t]}{\operatorname{min}} (low_i)} - \frac{close_{t} - \underset{i \in [t-n, t]}{\operatorname{max}} (high_i)}{\underset{i \in [t-n, t]}{\operatorname{max}} (high_i) - \underset{i \in [t-n, t]}{\operatorname{min}} (low_i)} =


= \frac{close_{t} - \underset{i \in [t-n, t]}{\operatorname{min}} (low_i) - close_{t} + \underset{i \in [t-n, t]}{\operatorname{max}} (high_i)}{\underset{i \in [t-n, t]}{\operatorname{max}} (high_i) - \underset{i \in [t-n, t]}{\operatorname{min}} (low_i)} = \frac{\underset{i \in [t-n, t]}{\operatorname{max}} (high_i) - \underset{i \in [t-n, t]}{\operatorname{min}} (low_i)}{\underset{i \in [t-n, t]}{\operatorname{max}} (high_i) - \underset{i \in [t-n, t]}{\operatorname{min}} (low_i)} = 1.

Ларри Вильямс является также разработчиком окончательного осциллятора.

Примечания[править | править вики-текст]

  1. 1 2 Larry R Williams. How I made one million dollars last year trading commodities - Windsor Books, Jun 1, 1979. 130 pages. ISBN 0930233107.
  2. 1 2 Стивен Б. Акелис Уильямса процентный диапазон (William's %R) // Технический анализ от А до Я. Полный набор инструментов торговли… от «Абсолютного индекса ширины» до «Японских свечей» = Technical Analysis from A to Z: Covers Every Trading Tool... from the Absolute Breadth Index to the Zig Zag / Пер. с англ. М. Волкова, А. Лебедева. — М.: Диаграмма, 1999. — С. 246—247. — 376 с. — ISBN 978-5-902537-13-7, 5-900082-05-09, ГРНТИ 06.73, ББК 65.526.
  3. 1 2 3 ЛеБо Ч., Лукас Д.В Компьютерный анализ фьючерсных рынков: Пер. с англ. — М.: Издательский Дом «АЛЬПИНА», 1998—304с. ISBN 5-89684-002-0 (рус.) ISBN 1-55623-468-6 (англ.).
  4. 1 2 Колби Роберт. Энциклопедия технических индикаторов рынка. — 2-е изд. — М.: «Альпина Бизнес Букс», 2004. — 837 с. — ISBN 5-9614-0031-X.

Литература[править | править вики-текст]

  • Larry R Williams. How I made one million dollars last year trading commodities — Windsor Books, Jun 1, 1979. 130 pages. ISBN 0930233107.