Базель III

Материал из Википедии — свободной энциклопедии
Перейти к навигации Перейти к поиску

Ба́зель III — документ Базельского комитета по банковскому надзору, содержащий методические рекомендации в области банковского регулирования и утверждённый в 2010—2011 гг[1].

Третья часть Базельского соглашения была разработана в ответ на недостатки в финансовом регулировании, выявленные финансовым кризисом конца 2000-х годов. Базель III усиливает требования к капиталу банка и вводит новые нормативные требования по ликвидности. Главной целью соглашения «Базель III» является повышение качества управления рисками в банковском деле, что, в свою очередь, должно укрепить стабильность финансовой системы в целом.

Переход на Базель III изначально был намечен на 2012—2019 годы[2]. Впоследствии срок окончательного перехода был перенесен на 2022 год[3]

План реализации[править | править код]

Регулятивный капитал

  • новые требования к структуре собственных средств (капитала) (в части требований к инструментам акционерного капитала, капитала 1-го и 2-го уровней и требований о поэтапном (в течение 10 лет) списании инструментов капитала, не удовлетворяющих новым критериям) предполагалось внедрять с 1 января 2013 года;
  • новые требования к достаточности акционерного капитала и капитала 1-го уровня планировалось внедрять поэтапно в течение 2013—2014 гг.;
  • новые требования к достаточности акционерного капитала и совокупного капитала с учетом защитного буфера (conservation buffer) — в течение 2016—2018 гг.;

Введения в состав обязательных требований (нормативов) показателя левериджа:

  • в течение 2013—2016 гг. был предусмотрен «параллельный» расчет банками показателя левериджа с существующим показателем достаточности капитала. В течение данного периода должны были осуществляться наблюдение за значением показателя левериджа и его компонентов, а также за изменением показателя в сравнении с существующим показателем достаточности капитала;
  • с 1 января 2015 года предполагалось раскрытие банками информации по показателю левериджа;
  • с 1 января 2018 года данный показатель, порядок расчета и значение которого планировалось уточнить в первой половине 2017 года с учетом результатов периода «параллельного» расчета, предполагалось включить в перечень обязательных;

Нормативы ликвидности:

  • начиная с 1 января 2012 года планировалось представление банками отчетности по расчету показателя Liquidity Coverage Ratio (LCR) — краткосрочной ликвидности и показателя Net Stable Funding Ratio (NSFR) — чистого стабильного фондирования на регулярной основе. Представление банками отчетности должно было осуществляться в рамках периода мониторинга за значениями показателей ликвидности и их компонентов;
  • с 1 января 2015 года включить LCR в перечень обязательных нормативов;
  • с 1 января 2018 года включить NSFR в перечень обязательных нормативов;
  • с 29 марта 2019 года 100 % включение LCR.[4][источник не указан 184 дня]

См. также[править | править код]

Примечания[править | править код]

  1. Group of Governors and Heads of Supervision announces higher global minimum capital standards (pdf) (Сентябрь 2010). Архивировано 30 сентября 2012 года.
  2. Basel Committee — BIS
  3. О сроках внедрения Базеля III. cbr.ru (6 февраля 2018). Дата обращения 20 мая 2019.
  4. Жёлтый металл вновь становится деньгами., Фонд стратегической культуры (28 марта 2019). Дата обращения 28 марта 2019.