Индекс денежного потока

Материал из Википедии — свободной энциклопедии
Перейти к: навигация, поиск

Индекс денежного потока[1] (ИДП, MFI — от англ. money flow index) — технический индикатор, призванный показать интенсивность, с которой деньги вкладываются в ценную бумагу и выводятся из неё, анализируя объёмы торгов и соотношения типичных цен периодов[2].

Способ построения[править | править код]

Типичная цена[править | править код]

В качестве ключевого ценового показателя для индекса денежного потока используется типичная цена, которая рассчитывается по следующей формуле[3]:

где  — типичная цена,  — наибольшая цена,  — наименьшая цена,  — цена закрытия рассматриваемого периода .

Денежные потоки[править | править код]

Денежный поток в каждом периоде вычисляется как произведение типичной цены на объём торгов в этом периоде:

где  — денежный поток,  — типичная цена,  — объём торгов.

На основе денежного потока вычисляются положительный и отрицательный денежные потоки:

где  — положительный и отрицательный денежные потоки.

Денежное отношение[править | править код]

Денежное отношение в приложении к ИДП равно отношению сумм положительных и отрицательных денежных потоков за выбранный промежуток времени:

где  — денежное отношение в периоде , построенное по предыдущим периодам.

Индекс денежного потока[править | править код]

Индекс денежного потока приводит денежное отношение к интервалу :

где  — значение индекса денежного потока в периоде , построенное по предыдущим периодам.

Торговые стратегии[править | править код]

Индекс денежного потока является осциллятором на отрезке . Нижние его значения указывают на перепроданность рынка, верхние — на перекупленность. Все торговые стратегии, применимые к осцилляторам, могут быть использованы и в отношении ИДП. Например[2]:

  • Купить, когда ИДП опускается ниже 20;
  • Продать, когда ИДП превышает 80.

Связь с другими индикаторами[править | править код]

Индекс денежного потока является развитием индикатора Равновесный объём.

См. также[править | править код]

Примечания[править | править код]

  1. Также: индекс денежных потоков, индекс MFI и т. д.
  2. 1 2 Стивен Б. Акелис. Денежных потоков индекс (Money Flow Index) // Технический анализ от А до Я. Полный набор инструментов торговли… от «Абсолютного индекса ширины» до «Японских свечей» = Technical Analysis from A to Z: Covers Every Trading Tool... from the Absolute Breadth Index to the Zig Zag / Пер. с англ. М. Волкова, А. Лебедева. — М.: Диаграмма, 1999. — С. 75—76. — 376 с. — ISBN 978-5-902537-13-7, 5-900082-05-09, ГРНТИ 06.73, ББК 65.526.
  3. Колби Роберт. Энциклопедия технических индикаторов рынка. — 2-е изд. — М.: «Альпина Бизнес Букс», 2004. — 837 с. — ISBN 5-9614-0031-X.