Неопределенность экономических индикаторов

Материал из Википедии — свободной энциклопедии
Перейти к навигации Перейти к поиску
Разветвляющаяся полоса неопределенности экономического индикатора при изменении ситуации в экономике.

Неопределенность экономических индикаторов – это невозможность определения точного значения индикаторов в определенном интервале. Интервальная оценка индикаторов – это метод исследования для количественно точно неопределимого индикатора в условиях естественного для экономики состояния неопределенности. Концепция исследования неопределенности экономических процессов представлена в следующих книгах д.э.н., профессора Ашота Тавадяна: «Системология экономических категорий»[1], «Интервалы неопределенности экономики»[2], «Полосы неопределенности и вариантность экономики»[3].

История[править | править код]

Причины неопределенности и трудности прогнозирования экономических процессов исследованы. Принципиальную непредсказуемость реальных последствий стабилизационных мер, что является проявлением неопределенности в экономике, указал американский экономист, лауреат нобелевской премии Милтон Фридман еще в 1961 году[4]. Описывая роль принципа неопределенности в экономике академик АН СССР Николай Петраков отметил, что жесткая предопределенность экономических процессов не соответствует реальности[5]. Американский профессор маркетинга Уортонской бизнес-школы Скотт Армстронг отмечает, что чем более сложной делается модель, тем хуже оказываться прогноз[6], в том числе и для экономических индикаторов. Такого же мнения придерживаются профессор Спирос Макридакис (англ.) и М. Ибон[7]. В работе Нейта Сильвера (англ.) "Сигнал и Шум" отмечается, что даже при определенном интервале неопределенности для экономического индикатора соответствие прогнозов реальности не стопроцентное[8]. Отмечается, что экономисты смогли заранее точно предсказать 2 из 60 ухудшения состояния экономических индикаторов[9]. Фундаментальная неопределенность, непрогнозируемость также и экономических процессов представлена в книге Нассима Талеба Черный лебедь. Отмечается, что успешность прогнозов в первую очередь зависит от диапазона возможных исходов[10]. Результаты данных работ обосновывают необходимость прогнозирования и оценки экономических индикаторов в интервале, исследования свойств интервалов неопределенности, его порогов чувствительности, что существенно повышает вероятность исполнение прогноза экономического индикатора.

Концепция[править | править код]

Концепция исследования неопределенности экономических процессов может способствовать реальной оценке интервального роста валового внутреннего продукта, возможного интервала изменения экспорта и импорта, а также занятости. Данная концепция позволяет сформулировать благоприятные интервалы инфляции, дефицита государственного бюджета, государственного долга, уровня монетизации, золотовалютных резервов, а также оценить допустимые интервалы номинальной и реальной ставки рефинансирования, нормы резервирования, курса национальной валюты, уровня налогообложения. Неопределенность экономических индикаторов исследуется посредством сформулированных А.А. Тавадяном соотношения и минимального интервала неопределенности, полосы неопределенности, порогов чувствительности экономических индикаторов.

Соотношение неопределенности экономических индикаторов[править | править код]

Соотношение неопределенности экономических индикаторов показывает, что одна группа ключевых индикаторов лишь формально определяет другую, ибо для определения одних переменных приходится изначально формулировать другую группу переменных[1]. Нерасторжимая взаимосвязь экономических индикаторов может быть реализована путем определения интервала возможных значений для исследуемых величин[2].

Минимальный интервал неопределенности[править | править код]

Минимальным интервалом неопределенности экономического индикатора является разница между верхним и нижним пределом значений индикатора при определенной вероятности осуществления интервала. Это свойство названо А.А. Тавадяном Т-интервалом. Сокращение интервала экономически оправдано, если нет существенного уменьшения вероятности выполнения оцениваемого интервала. При точечном прогнозе вероятность такого прогноза приближается к нулю. Принимать решение с учетом интервала неопределенности означает определение наиболее возможного минимального интервала неопределенности и разработка сценариев в соответствующем интервале[3].

Полосы неопределенности экономических процессов[править | править код]

Динамика экономического индикатора по времени находится в полосе неопределенности. После определенного периода минимальный интервал неопределенности наиболее вероятных значений экономического индикатора существенно увеличивается, образуя полосу неопределенности[3]. Циклы экономики находятся в полосе неопределенности, причем построение циклов все более становится условным. В кризисных ситуациях полосы неопределенности существенно расширяются.

Пороги чувствительности экономики[править | править код]

Пороги чувствительности экономики – это фактически критические пороги, за пределами которых значительно возрастает вероятность непредвиденных эффектов[3]. Порог чувствительности интервала неопределенности экономического индикатора показывает возможные последствия за краями интервала неопределенности. Резко может повыситься эластичность экономической ситуации к изменению оцениваемого индикатора.

См. также[править | править код]

Примечания[править | править код]

  1. 1 2 B.C. Дадаян, А.А. Тавадян. Системология экономических категорий. — Москва: Наука, 1992. — ISBN 5-02-012120-7.
  2. 1 2 А.А. Тавадян. Интервалы неопределенности экономики. — Москва: Наука, 2012. — ISBN 978-5-02-037957-2.
  3. 1 2 3 4 А.А. Тавадян. Полосы неопределенности и вариантность экономики: Как прогнозировать и регулировать экономические процессы в условиях неопределенности.. — Москва: Флинта, 2019. — ISBN 978-5-9765-3896-2.
  4. M. Friedman. The Lag in Effect of Monetary Policy // Journal of Political Economy. — 1961. — Октябрь (т. 69, № 5). — С. 447-466.
  5. Н.Я. Петраков. Кибернетические проблемы управления экономикой. — Москва: Наука, 1974. — 160 с.
  6. J. Scott Armstrong. Principles of Forecasting: A Handbook for Researchers and Practitioners. — Springer, 2001. — 849 с. — ISBN 0792374010. — ISBN 9780792374015.
  7. Makridakis, Spyros; Hibon, Michele (October–December 2000). “The M-3 Competition: results, conclusions, and implications” (PDF). International Journal of Forecasting. International Institute of Forecasters and Elsevier. DOI:10.1016/S0169-2070(00)00057-1. Проверено April 19, 2014.
  8. Nate Silver. The Signal and the Noise: Why So Many Predictions Fail-but Some Don't. — Penguin Group, 2012. — 534 с. — ISBN 978-0143125082.
  9. P. Loungani. The Arcane Art of Predicting Recessions. International Monetary Found (December 18, 2000).
  10. «The Black Swan: The Impact of the Highly Improbable», The New York Times, by Nassim Nicholas Taleb, April 22, 2007 (англ.)

Литература[править | править код]