Парадокс Алле

Материал из Википедии — свободной энциклопедии
Перейти к: навигация, поиск

Парадо́кс Алле́, или парадо́кс Аллэ́, — термин, относящийся к теории рисков в экономической науке и теории принятия решений. Назван по имени лауреата премия памяти Альфреда Нобеля французского экономиста Мориса Алле (фр. Maurice Félix Charles Allais) и основан на его исследованиях.

Термин появился после выхода в свет статьи «Рациональное поведение человека перед лицом риска. Критика постулатов и аксиом американской школы»[1].

Парадокс демонстрирует неприменимость теории максимизации ожидаемой полезности в реальных условиях риска и неопределённости. Автор корректно, с позиций математики, объясняет суть парадокса. Парадокс демонстрирует, что реальный агент, ведущий себя рационально, предпочитает не поведение получения максимальной ожидаемой полезности, а поведение достижения абсолютной надежности.[источник не указан 290 дней]

Примеры парадокса[править | править код]

Эксперимент Алле[править | править код]

Сам Алле провёл психологический эксперимент, описанный ниже, и получил парадоксальные результаты.

Индивидам предлагают выбор по одному решению из двух пар рискованных решений.

В первом случае в ситуации A есть 100 % уверенность в получении выигрыша в 1 млн франков, а в ситуации B имеется 10 % вероятность выигрыша в 5 млн франков, 89 % — в 1 млн франков и 1 % — не выиграть ничего.

Во втором случае тем же индивидам предлагается сделать выбор между ситуацией C и D. В ситуации C имеется 10 % вероятности выигрыша в 5 млн франков и 90 % не выиграть ничего, а в ситуации D 11 % составляет вероятность выигрыша в 1 млн франков и 89 % — не выиграть ничего.

Алле установил, что значительное большинство индивидов в этих условиях предпочтет выбор ситуации A в первой паре и ситуации C во второй. Этот результат воспринимался как парадоксальный. В рамках существовавшей гипотезы индивид, отдавший предпочтение выбору А в первой паре, должен выбрать ситуацию Д во второй паре, а остановивший выбор на В должен во второй паре отдать предпочтение выбору С. Алле математически точно объяснил этот парадокс. Его основной вывод гласил, что рационально действующий агент предпочитает абсолютную надежность.

Проблемой данного парадокса является то, что математическое ожидание первого выбора составляет A млн B млн. При этом в выборе C/D варианты дают следующее — для 10 % на 5 млн это млн (C), а для 11 % на 1 млн это млн (D). Очевидно, что нет ничего парадоксального в выборе варианта, который даже без расчета кажется более выгодным. Таким образом, лишь после расчета становится заметным, что за 1% риска мы получаем ожидаемую прибавку в 390 тысяч франков при выборе B и C соответственно. Что, вкупе с совпадением цифр 1% и 5 миллионов может показаться достаточным для парадоксальности. Или, иначе говоря, в первом случае мы берем 1% риска потерять 1 млн и во втором 1% потерять 1 миллион. Но применение математического аппарата показывает, что в первом случае мы за 1% риска увеличиваем прибыль в 1,39 раз, а во втором более чем в 4,5 раза.

Для наглядности, можно попробовать привести варианты к общему знаменателю. Оставив первый выбор без изменений, посчитаем 11% от 1 миллиона. Это 110 тысяч. млн. Таким образом мы получаем вариант C с 10% вероятности выиграть 1,5 миллиона франков и 90 % не выиграть ничего, и вариант D, где 11 % составляет вероятность выигрыша в 1 млн франков и 89 % — не выиграть ничего. Таким образом С оказывается даже чуть менее математически обоснованным чем A, но всё еще привлекает очевидностью возможности увеличить выигрыш в полтора раза за 1% риска, что позволит нам говорить о парадоксе, если в первом случае испытуемый отказывается от риска, а во втором возьмет на себя аналогичный, даже чуть с меньшей прибылью.

Два выбора[править | править код]

Парадокс можно сформулировать в виде выбора между двумя вариантами, в каждом из которых с некоторой вероятностью достаётся та или иная сумма денег:

Вариант A Вариант B
89 %: X
10 %: 1 миллион
1 %: 10 миллионов
89 %: X
10 %: 2,5 миллион
1 %: ничего (0)

Здесь X — неизвестная выбирающему сумма.

Какой выбор будет более разумным? Результат останется прежним, если «неизвестная сумма» X — это 100 миллионов? Если это «ничего»?

Математическое ожидание в первом варианте равно , а во втором: , поэтому математически второй вариант B выгоднее независимо от значения X. Но люди боятся нулевого исхода в варианте B и поэтому чаще выбирают A. Однако если , то психологический барьер устраняется, и большинство уходит от варианта A.

Другие парадоксы в экономике[править | править код]

Ряду парадоксов в экономике посвящены также работы Ричарда Талера (англ. Richard Thaler).

См. также[править | править код]

Библиография[править | править код]

  1. («Le Comportement de l’Homme Rationnel devant le Risque. Critique des Postulats et Axiomes de l’Ecole Americaine»), опубликованной в журнале «Эконометрика» в октябре 1953 г. Le comportement de l’homme rationnel devant le risque: critique des postulats et axiomes de l’école Américaine, Econometrica 21, 503—546

Внешние ссылки[править | править код]