Правило Рунге

Правило Рунге — правило оценки погрешности численных методов, было предложено К. Рунге в начале 20 века.

Основная идея (для методов Рунге-Кутты решения ОДУ) состоит в вычислении приближения выбранным методом с шагом h, а затем с шагом h/2, и дальнейшем рассмотрении разностей погрешностей для этих двух вычислений.

Применение правила Рунге

Оценка точности вычисления определённого интеграла

Интеграл вычисляется по выбранной формуле (прямоугольников, трапеций, парабол Симпсона) при числе шагов, равном n, а затем при числе шагов, равном 2n. Погрешность вычисления значения интеграла при числе шагов, равном 2n, определяется по формуле Рунге:
$\Delta _{2n}\approx \Theta |I_{2n}-I_{n}|$, для формул левых и правых прямоугольников $\Theta =1$, для формул средних прямоугольников и трапеций $\Theta ={\frac {1}{3}}$, а для формулы Симпсона $\Theta ={\frac {1}{15}}$. В общем случае $\Theta ={{1} \over {2^{p}-1}}$. Под $p$ понимается порядок погрешности использованного численного метода.

Таким образом, интеграл вычисляется для последовательных значений числа шагов $N=n_{0},2n_{0},4n_{0},\dots$, где $n_{0}$ — начальное число шагов. Процесс вычислений заканчивается, когда для очередного значения N будет выполнено условие $\Delta _{2n}<\varepsilon$, где $\varepsilon$ — заданная точность.

Оценка точности численного решения ОДУ

Также применяется для оценки точности решений обыкновенных дифференциальных уравнений на регулярных сетках. Для оценки требуется решить задачу на 2 сетках, один раз с шагом h ($y_{i,h}$) и второй — с шагом h/2 ($y_{i,h/2}$). Формула

${|y_{i,h}-y_{i,h/2}|} \over {2^{p}-1}$

дает погрешность решения $y_{i,h/2}$. Под $p$ понимается порядок точности использованного численного метода. Например, для численного метода, имеющего четвёртый порядок точности, формула принимает вид:

${1 \over 15}|y_{i,h}-y_{i,h/2}|$

Литература

• РУНГЕ ПРАВИЛО // Математическая энциклопедия. — М.: Советская энциклопедия. И. М. Виноградов. 1977—1985.
• Березин И. С., Жидков Н. П., Методы вычислений, 3 изд., т. 1, М., 1966; 2 изд., т. 2, М., 1962;
• Современные численные методы решения обыкновенных дифференциальных уравнений, пер. с англ., М., 1979. А. Б. Иванов.

Ссылки

• Осокин А. Е., 4.7 Правило Рунге оценки погрешности. Экстраполяция Ричардсона. Архивная копия от 24 мая 2013 на Wayback Machine // ВВЕДЕНИЕ В ЧИСЛЕННЫЕ МЕТОДЫ АНАЛИЗА И ЛИНЕЙНОЙ АЛГЕБРЫ Архивная копия от 1 января 2013 на Wayback Machine, Горно-Алтайский государственный университет, 2002