Динамические стохастические модели общего равновесия: различия между версиями

Перейти к навигации Перейти к поиску
Метка: редактор вики-текста 2017
Метка: редактор вики-текста 2017
 
здесь эндогенные переменные <math>c_t, r_t, \pi_t</math> - логарифмы соответственно потребления (выпуска), процентной ставки и инфляции в момент времени t, <math>\mathbb{E}_t</math> - оператор рационального ожидания (условное математическое ожидание с учетом всей доступной на момент времени t информации).
Экзогенные переменные: <math>\Delta a_t, u_t, \varepsilon_t</math> - это так называемые "шоки", соответственно технологический шок, монетарный шок и шок потребления. Технологический и монетарный шоки моделируются обычно как [[авторегрессионная модель |авторегрессионные процессы]] первого порядка, шок потребления - как [[белый шум]]. Шок потребления и случайные ошибки авторегрессионных моделей для технологического и монетарного шоков предполагаются независимыми, нормально распределенными случайными величинами с нулевым математическим ожиданием.
 
== Моделирование поведения потребителя ==

Навигация