Усеченная регрессия

Материал из Википедии — свободной энциклопедии
Перейти к: навигация, поиск

Усеченная регрессия (англ. Truncated regression) или регрессия с урезанной выборкой — модель регрессии в условиях, когда выборка осуществляется только из тех наблюдений, которые, которые удовлетворяют априорным ограничениям, которые обычно формулируются как ограничение снизу и (или) сверху зависимой переменной. Урезание выборки приводит к смещенности МНК -оценок, поэтому оцениваются такие модели с помощью метода максимального правдоподобия.

Математическое описание[править | править код]

Пусть удовлетворяет обычной линейной регрессионной модели

но в выборку попадают только те данные, для которых

Если урезание только снизу, то максимальный порог равен бесконечности, если только сверху — то нижний порог равен минус бесконечности.

Логарифмическая функция правдоподобия для такой модели равна

См. также[править | править код]

Литература[править | править код]

  • Магнус Я. Р., Катышев П. К., Пересецкий А. А. Эконометрика. Начальный курс. — М.: Дело, 2007. — 504 с. — ISBN 978-5-7749-0473-0..