PSG
| Portfolio Safeguard | |
|---|---|
| Тип | Программы математической оптимизации |
| Разработчик | AORDA |
| Написана на | C++, Fortran, VB |
| Операционная система | Microsoft Windows |
| Последняя версия | 2.3 (2016) |
| Лицензия | Проприетарное |
| Сайт | aorda.com |
Portfolio Safeguard (PSG) — пакет нелинейной частично целочисленной оптимизации, предназначенный для решения широкого класса прикладных задач.
PSG получил своё название благодаря первоначальной направленности продукта на решение задач связанных с построением оптимальных портфелей в условиях неопределенности и с учетом всевозможных рисков, которые встречаются на различных рынках ценных бумаг: Variance, Value At Risk, Conditional Value At Risk, Cardinality, Drawdown, Relative Entropy. На данном этапе пакет расширен и включает в себя возможность решения более широкого класса задач. Включает 4 Солвера, ориентированных на решение оптимизационных задач различного типа с большим (порядка 106) количеством переменных. Ориентирован в большой мере на решение выпуклых нелинейных задач стохастической оптимизации.
PSG является продуктом компании American Optimal Decisions [1]. Бета-версия пакета PSG была выпущена в 2006 году. Поддерживается как коммерческая версия (Full Edition) так и бесплатная версия (Express Edition) с урезанной функциональностью.
Интерфейс для PSG реализован в четырёх средах программирования: R (язык программирования), MATLAB, C++ и Run-File (Text). Примеры решенных задач с полным описанием расположены на ресурсе [2].
Примечания[править | править код]
- ↑ AORDA, Архивировано из оригинала 12 апреля 2013, Дата обращения: 14 февраля 2013 Источник. Дата обращения: 14 февраля 2013. Архивировано 12 апреля 2013 года.
- ↑ Примеры решенных задач с помощью PSG, Архивировано из оригинала 16 июня 2012, Дата обращения: 14 февраля 2013 Источник. Дата обращения: 14 февраля 2013. Архивировано 16 июня 2012 года.
Литература[править | править код]
- American Optimal Decisions. Portfolio Safeguard (PSG) in Windows Shell Environment: Basic Principles. — AORDA, 2011. — С. 260. — ISBN 098282131X.
- American Optimal Decisions. Optimization and Risk Management Case Studies with Portfolio Safeguard (PSG) in Windows Shell Environment. — AORDA, 2010. — С. 528. — ISBN 0982821301.