SPAN (экономика)
Перейти к навигации
Перейти к поиску
SPAN (англ. Standard Portfolio Analysis of Risk, анализ риска стандартного портфеля) — система анализа портфельных рисков по фьючерсным и опционным инструментам, методика расчёта минимальных требований к размеру гарантийного обеспечения (депозитной маржи) для рассматриваемого портфеля[1]. Впервые была внедрена в 1988 году на Чикагской товарной бирже, со временем стала неофициальным стандартом этой сферы[2].
SPAN® является зарегистрированной торговой маркой Чикагской товарной биржи (англ. Chicago Mercantile Exchange, CME)[3].
См. также[править | править код]
Примечания[править | править код]
- ↑ Анализ риска стандартного портфеля Архивная копия от 22 февраля 2015 на Wayback Machine / Словарь // ИФК «Опцион»
- ↑ Система портфельного анализа рисков SPAN — основа нового этапа развития срочного рынка ММВБ Архивная копия от 22 февраля 2015 на Wayback Machine // РЦБ.РФ (Апрель 2009)
- ↑ Портфельное маржирование — SPAN® Архивировано 13 августа 2014 года. // Московская биржа
 | Это заготовка статьи по экономике. Помогите Википедии, дополнив её. |