Рыночно-нейтральные стратегии
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Рыночно-нейтральные стратегии — группа инвестиционных стратегий, доходность которых не зависит от общего направления движения рынков[1].
Наиболее распространённые рыночно-нейтральные стратегии:
Нейтральность к рынку в данном случае не подразумевает, что доходность и риски стратегии не зависят от поведения рынков, а очерчивает класс подходов к инвестированию, в которых тем или иным образом убрано влияние какого-либо рынка или его сегмента.
Этот тип стратегий характеризуется самой низкой корреляцией с другими типами — если большинство стратегий зависят от каких-то общих факторов, то стратегии, нейтральные к рынку, наоборот, представляют собой выделенное отдельно от общих компонент мнение участника рынка.
См. также[править | править код]
Примечания[править | править код]
- ↑ Bruce I. Jacobs, Kenneth N. Levy. Market Neutral Strategies. Wiley. 2005. ISBN 0471268682
- ↑ Ganapathy Vidyamurthy. Pairs trading: quantitive methods and analysis. Wiley. 2004. ISBN 0471460672
- ↑ Mark Whistler. Trading pairs: capturing profits and hedging risk with statistical arbitrage strategies. Wiley. 2004. ISBN 0471584282
- ↑ The ETF Handbook: David J. Abner. How to Value and Trade Exchange Traded Funds. Wiley. 2010. ISBN 047055682X
- ↑ Кэвин Б. Конолли. Покупка и продажа волатильности. ИК Аналитика. 2006. ISBN 5938550076
- ↑ Euan Sinclair. Volatility Trading. Wiley. 2008. ISBN 0470181990
- ↑ Шелдон Натенберг. Опционы. Волатильность и оценка стоимости. Стратегии и методы опционной торговли = Option Volatility & Pricing: Advanced Trading Strategies and Techniques. — М.: «Альпина Паблишер», 2011. — С. 546. — ISBN 978-5-9614-1442-4.