Экспоненциальное сглаживание

Экспоненциальное сглаживание — метод математического преобразования используемый при прогнозировании временных рядов.

$s_t = \left\{ {\begin{matrix} c_1 & :t = 1 \\ s_{t-1} + \alpha\cdot(c_t - s_{t-1}) & :t > 1 \end{matrix}}\right.$

где: $~{s_t}$ — сглаженный ряд, $~{c_t}$ — исходный ряд, $~\alpha$ — коэффициент сглаживания, который выбирается априори $~(0 < \alpha < 1 )$.

См. также

• Скользящая средняя

Литература

• Грешилов А. А., Стакун В. А., Стакун А. А. Математические методы построения прогнозов. — М.: Радио и связь, 1997.- 112 с. — ISBN 5-256-01352-1.

Ссылки

• Процедура Холта-Винтерса для временных рядов с наличием сезонности.