Эффект неоднозначности

Эффект неоднозначности (парадокс Эллсберга) — это когнитивное искажение, в котором принятие решения страдает из-за недостатка информации или неоднозначности. Эффект предполагает, что люди стремятся выбрать решение, для которого вероятность благоприятного исхода известна, по сравнению с решением, когда вероятность благоприятного исхода неизвестна. Эффект был открыт Даниэлем Эллсбергом в 1961 году. Эксперименты Эллсберга показали, что для многих людей риск (известная вероятность) и неопределённость (неизвестная вероятность) — суть разные понятия.

Примеры Эллсберга показывают проблемы с концепцией Сэвиджа, по которой с неопределённостью можно работать так же, как с риском, заменив объективные вероятности субъективными.

Задача «двух урн» (Эллсберг)

Имеются две урны, в каждой из которых в общей сложности 100 красных и чёрных шаров. В первой урне 50 красных и 50 чёрных шаров. Количество чёрных (и, соответственно, красных) шаров во второй урне неизвестно. Из каждой урны случайным образом вынимается по одному шару. Участника эксперимента просят выбрать урну и сделать ставку на цвет шара. В случае угадывания он получает 100 долларов, а в случае проигрыша — ничего не теряет. В ходе эксперимента выяснилось, что люди склонны выбирать первую урну, где вероятность выигрыша (и риск проигрыша) определена, и избегают неопределённого риска, связанного с выбором второй урны. При предоставлении урн по отдельности испытуемые не отдавали предпочтения какому-либо цвету.

Задача «с одной урной» (Эллсберг)

Имеется одна урна, в которой находятся 30 красных шаров и 60 чёрных и жёлтых шаров в неизвестном соотношении. Из урны вынимается один шар, а участника спрашивают, ставит ли он (1) на красный шар или (2) на чёрный? При тех же условиях можно задать и другой вопрос: ставить ли (3) на красный или жёлтый или (4) чёрный или жёлтый? Наиболее частыми ответами являются: 1 и 4.

Объяснение

Одно из возможных объяснений состоит в том, что люди используют эвристическое правило избегать вариантов, в которых информация отсутствует.

См. также

• Неприятие неопределённости
• Неприятие риска

Литература

• Daniel Ellsberg. Risk, ambiguity, and the Savage axioms // Quarterly Journal of Economics. — 1961. — Т. 75, № 4. — P. 643—669. — doi:10.2307/1884324.
• Frisch, D., Baron, J. Ambiguity and rationality // Journal of Behavioral Decision Making. — 1988. — № 1. — С. 149-157.
• Ritov, I., Baron, J. Reluctance to vaccinate: omission bias and ambiguity // Journal of Behavioral Decision Making. — 1990. — № 3. — P. 263—277.
• Pete C. Trimmer et al. Decision-making under uncertainty: biases and Bayesians // Animal Cognition. — 2011. — Т. 14, № 4. — P. 465—476. — ISSN 1435-9448. — doi:10.1007/s10071-011-0387-4.
• Yoram Halevy, Vincent Feltkamp. A Bayesian Approach to Uncertainty Aversion // Review of Economic Studies. — 2005. — Т. 72, № 2. — P. 449—466. — doi:10.1111/j.1467-937X.2005.00339.x.

Ссылки

• The Savage theorem and the Ellsberg paradox (сайт на основе материала Элиезера Юдковского)