Контанго

Материал из Википедии — свободной энциклопедии
Перейти к: навигация, поиск

Контанго (англ. Contango, сокр. CGO[1]) — термин рынка фьючерсов; надбавка в цене, взимаемая продавцом за отсрочку расчёта по сделке[2].

Ситуацией контанго обычно называют ситуацию, при которой биржевая цена фьючерса в будущем выше чем его текущая цена (при немедленном выкупе), или же цена фьючерса в отдалённом будущем выше чем в ближайшем будущем[1]. Контанго является нормальным для рынка нескоропортящихся продуктов с определённой стоимостью перевозки, включающую оплату складских помещений. Ситуация контанго прямо противоположна ситуации бэквордации.

Рынок фьючерсов скоропортящихся продуктов по определению не может находиться в контанго, так как разные даты поставки по сути дела означают разные продукты (например, сегодняшние свежие яйца через шесть месяцев будут непригодны к употреблению).

Днем контанго называют первый день двухнедельного расчетного периода на Лондонской фондовой бирже, то есть последний день, когда можно организовать контанго[3].


Ссылки[править | править исходный текст]

Логотип Викисловаря
В Викисловаре есть статья «контанго»

Примечания[править | править исходный текст]

  1. 1 2 Определение на сайте Rokfeller.ru, http://www.rokf.ru/glossary/1678.html]
  2. Определение на сайте Bankir.ru
  3. Словарь бизнес-терминов.