Питербарг, Владимир Ильич

Материал из Википедии — свободной энциклопедии
(перенаправлено с «Питербарг Владимир Ильич»)
Перейти к навигации Перейти к поиску
Владимир Ильич Питербарг
Дата рождения 1 августа 1945(1945-08-01) (78 лет)
Место рождения Беловодск, Украинская ССР
Страна
Род деятельности математик
Научная сфера Теория вероятностей
Место работы МГУ
Альма-матер МГУ (мехмат)
Учёная степень д.ф.-м.н.
Научный руководитель Юрий Константинович Беляев

Владимир Ильич Питербарг (род. 1 августа 1945, Беловодск, Ворошиловградская область) — российский математик, специалист по теории вероятностей и случайных процессов. Педагог высшей школы.

Биография[править | править код]

Родился 1 августа 1945 года в посёлке Беловодск, Украинская ССР. В 1963 году поступил на механико-математический факультет МГУ, окончил его по кафедре теории вероятностей в 1968 году, а в 1970 году — аспирантуру (научный руководитель — Ю. К. Беляев). В 1972 году защитил кандидатскую диссертацию, в 1984 году — докторскую на тему «Асимптотические методы в теории гауссовских случайных процессов и полей»). С 1990 года — профессор кафедры.

По состоянию на 2012 год — главный научный сотрудник и заведующий лабораторией теории вероятностей механико-математического факультета МГУ им. М. В. Ломоносова.

Научная деятельность[править | править код]

Сфера научных интересов: теория вероятностей, теория случайных процессов, математическая статистика, асимптотические методы в теории гауссовских процессов, статистика экстремумов случайных процессов.

Создал теорию асимптотических методов исследования гауссовских случайных процессов и полей, общепризнанный мировой лидер в этой области[источник не указан 4376 дней].

Публикации[править | править код]

  • Lectures in the Theory of Gaussian Processes. Moscow Univ. Press, 1986, 88pp
  • Asymptotic Methods in the Theory of Gaussian Processes. Moscow Univ. Press, 1988, 176pp
  • Asymptotic Methods in the Theory of Gaussian Processes. 1995, 205pp, Rewritten and Completed Issue, American Mathematical Society, ser. Translations of Mathematical Monographs, Vol. 148.
  • On maximum distribution for a Gaussian field with constant variance and indexed by a smooth manifold. (in coop. T.L.Mikhaleva) Theory of Probab. and Appl., 41, 1996, No 2
  • High excursion for nonstationary generalized Chi-square processes. Stochastic Processes and Appl, 1994, vol. 53, No 2, 307—337.
  • Laplace method for random elements in Banakh spaces. Russian mathematical surveys, 1995, No. 6, 1-102, (in coop. with V. Fatalov)
  • High deviations for multidimensional stationary Gaussian process with independent components. in: Problems of Stability of Stochastic Models. V.M. Zolotarev, ed. Moscow-Utrehrt, TVP-VSP, 1994, 197—230.
  • Central limit theorem for wave-functionals of Gaussian processes. accepted by Advances of Applied Probability, 1998, (in coop. with I. Rychlik)
  • Rice’s method for Gaussian random fields. Fundamental and Applied Mathematics, 1996, vol.2, No 1, 20 pp. (in Russian)
  • On limit distribution of the quadratic deviation of a kernel estimator of density function in the deconvolution problem. Mathematical Methods of Statistics, Alerton Press, 1993, {\bf 1}, 147—164 (in coop. M. Ya. Penskaya).
  • Homogeneity testing of two samples: Gaussian field on a sphere. Mathematical Methods of Statistics, 1993, vol. 2, pp. 147–164 (in coop. Yu.Tyurin)
  • High level excursions of Gaussian fields and the weakly optimal choice of the smoothing parameter.I. Mathematical Methods of Statistics, Alerton Press, 1995, No 4, (in coop. with V. Konakov)
  • High level excursions of Gaussian fields and the weakly optimal choice of the smoothing parameter.II. Mathematical Methods of Statistics, Alerton Press, 1996, No 4, (in coop. with V. Konakov)
  • A Multidimensional Rank Correlation: a Gaussian Field on a Torus. University Of North Carolina at Chapel Hill, Center for Stochastic Processes, Techn. Rep. No. 482, July, 1996, 1-18 (in coop. Yu.Tyurin)
  • On large jumps of a random walk. Theory Probability and Its Appl. 1991, {\bf 36}, 1991, 50-63.
  • On the distribution of the maximum similarity score for fragments of two random sequences. in: Mathematical Methods of Analysis of biopolymer sequences. Ed. Simon Gindikin, DIMACS Series in Discrete Mathematics and Theoretical Computer Science, 1992, Volume 8, 11-18.

Источники[править | править код]

Ссылки[править | править код]

Источник — https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=Питербарг,_Владимир_Ильич&oldid=137864635