Скользящая средняя: различия между версиями
| [отпатрулированная версия] | [отпатрулированная версия] |
→Ссылки: категория |
главным образом? +викификация |
||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
[[Файл:EESR-WMA200.png|365px|thumb|Годовая скользящая средняя на графике РАО ЕЭС в |
[[Файл:EESR-WMA200.png|365px|thumb|Годовая скользящая средняя на графике [[ЕЭС России (компания)|РАО ЕЭС]] в 2004–2008 годах (до окончания торгов по бумаге)]] |
||
''' |
'''Скользя́щая сре́дняя''' — инструмент сглаживания [[временной ряд|временны́х рядов]], применяемый главным образом{{источник?}} для отображения изменений [[биржа|биржевых]] котировок [[акция|акций]], цен на сырьё и так далее. Наиболее широко используются на практике простые, взвешенные и экспоненциальные скользящие средние. |
||
Простая скользящая средняя определяется как средняя цена закрытия за последние N дней (либо иных периодов — минут, 5-минуток, 15-минуток, часовых периодов и |
Простая скользящая средняя определяется как средняя [[цена закрытия]] за последние N дней (либо иных периодов — минут, 5-минуток, 15-минуток, часовых периодов и тому подобных), заканчивая текущим днём. Например, 200-дневная скользящая средняя будет равна среднему значению последних 200 закрытий. Таким образом, формула для каждой точки линии простой скользящей средней выглядит следующим образом: |
||
<math>\textit{SMA} = { p_{M} + p_{M-1} + \cdots + p_{M-199} \over 200 }</math> |
<math>\textit{SMA} = { p_{M} + p_{M-1} + \cdots + p_{M-199} \over 200 }</math> |
||
| Строка 25: | Строка 25: | ||
[[Категория:Рынок ценных бумаг]] |
[[Категория:Рынок ценных бумаг]] |
||
[[Категория:Технический анализ]] |
[[Категория:Технический анализ]] |
||
[[Категория: |
[[Категория:Анализ временных рядов]] |
||
[[Категория:Визуализация данных]] |
[[Категория:Визуализация данных]] |
||
Версия от 09:48, 30 октября 2010
Скользя́щая сре́дняя — инструмент сглаживания временны́х рядов, применяемый главным образом[источник?] для отображения изменений биржевых котировок акций, цен на сырьё и так далее. Наиболее широко используются на практике простые, взвешенные и экспоненциальные скользящие средние.
Простая скользящая средняя определяется как средняя цена закрытия за последние N дней (либо иных периодов — минут, 5-минуток, 15-минуток, часовых периодов и тому подобных), заканчивая текущим днём. Например, 200-дневная скользящая средняя будет равна среднему значению последних 200 закрытий. Таким образом, формула для каждой точки линии простой скользящей средней выглядит следующим образом:
Взвешенная скользящая средняя придаёт бо́льший вес последним значениям и меньший — ранним значениям. Формула для расчёта 200-дневной взвешенной средней выглядит следующим образом:
Как правило, скользящие средние рассчитываются на основе цен закрытия. Тем не менее, можно рассчитывать скользящие средние цен открытия, максимумов, минимумов, а также средних значений дневных цен. Скользящая средняя отражает тенденцию изменения цен и сглаживает их несущественные колебания. На рынках, где ярко выраженная ценовая тенденция отсутствует, скользящая средняя, как правило, изменяется в некотором горизонтальном диапазоне. После появления тренда цена и скользящая средняя расходятся.
Недостатки
Сглаживающие свойства скользящей средней достигаются за счёт появления лага в информации. Поскольку скользящая средняя рассчитывается на основе прошлых цен, графики скользящих средних всегда будут отставать от соответствующих изменений в исходных ценовых рядах. Поэтому, если на рынках с выраженной тенденцией скользящие средние работают хорошо, то на колеблющихся рынках, где выраженного тренда нет, скользящие средние подают много ложных сигналов.