Неравенство Азумы

Материал из Википедии — свободной энциклопедии
Перейти к навигации Перейти к поиску

Неравенство Азумы — оценка для плотности вероятности последней величины мартингала.

Формулировка[править | править код]

Пусть мартингал и для всех допустимых и для всех элементарных событий выполняется условие . Тогда для любого выполняется неравенство .

Доказательство[править | править код]

Доказательство приведено в книге [1].

Примечания[править | править код]

Литература[править | править код]