FEBA-подход

Материал из Википедии — свободной энциклопедии
Перейти к навигации Перейти к поиску

FEBA-подход, (англ. Factor Endogenous Behavior Aggregation approach) — подход к кластеризации кредитного портфеля путем выделения групп контрагентов, принадлежащих к разным типам поведенческой реакции. Разработан в 2009 году в рамках обсуждения изменений в Базель II и выработки действенных методов управления рисками концентрации. FEBA-подход предусматривает использование каузального фактора - обменного курса национальной валюты. Выделяются шесть основных типов портфелей на основе предполагаемых ответных реакций контрагентов на рыночные факторы:

  • DL — кредиты для предприятий отечественного рынка в местной валюте;
  • DF — кредиты для предприятий отечественного рынка в иностранной валюте;
  • IL — кредиты для импортеров в местной валюте;
  • IF — кредиты для импортеров в иностранной валюте;
  • EL — кредиты для экспортеров в местной валюте;
  • EF — кредиты для экспортеров в иностранной валюте. [1]

Применение[править | править код]

FEBA-подход используется в проактивном портфельном управлении и мониторинге банковских активов. Как отметила аналитическая компания Roubini Global Economics, «FEBA-подход может быть полезен для управления кредитным портфелем банка — по принципу активного управления концентрацией риска и контроля прибыли относительно риска».[2] FEBA-подход может использоваться для построения банковских систем раннего оповещения о возможных рисках погашения кредитов заемщиками и в рамках МСФО (IFRS 9) «Финансовые инструменты». При этом острота поведенческих реакций клиентов банка определяется степенью их лояльности организации и требует учета как со стороны пассивов банка, так и со стороны его активов.[3]

FEBA-подход используется в медицинском менеджменте. В рамках Системы аудита лояльности пациентов сопоставляются результаты оценки удовлетворенности групп клиентов с достигнутым результатом — совокупным уровнем лояльности, коррелированным с доходностью организации.[4]

Примечания[править | править код]

  1. Y. Sokolov. Interaction Between Market and Credit Risk: Focus on the Endogeneity of Aggregate Risk. Библиотека ЛИА ГУ–ВШЭ. MPRA (8 ноября 2009).
  2. Roubini Global Economics. Roubini Global Economics (RGE). Advances in Credit Risk Management. RGE (Jan 25 2010).
  3. Соколов Юрий, Моря Олег. Лояльность клиентов как фактор риска. reglament.net. reglament.net (январь, 2014).
  4. Соколов Юрий, Кузнецов Сергей. Управление рисками перехода к цифровой экономике: фокус на клиента. reglament.net. reglament.net (январь, 2018).

Ссылки[править | править код]