Функция потерь Хубера
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Функция потерь Хубера — функция потерь, используемая в устойчивой регрессии, которая менее чувствительна к выбросам, чем квадратичная ошибка.
Задаёт штраф за процедуру оценки. Изначально определена Петером Хубером[нем.] в 1964 году[1] как кусочная функция вида:
Эта функция квадратична для малых значений , и линейна для больших значений, с одинаковым значением и уклоном для различных участков двух точек где . Переменную часто рассматривают как остаток, то есть как разницу между наблюдаемым и предсказанным значением , поэтому исходное определение может быть расширено до[2]:
Примечания
[править | править код]- ↑ Huber, Peter J. Robust Estimation of a Location Parameter (англ.) // Annals of Statistics[англ.] : journal. — 1964. — Vol. 53, no. 1. — P. 73—101. — doi:10.1214/aoms/1177703732. — .
- ↑ Архивированная копия . Дата обращения: 9 мая 2017. Архивировано 26 января 2015 года.Архивированная копия . Дата обращения: 9 мая 2017. Архивировано 26 января 2015 года. Compared to Hastie et al., the loss is scaled by a factor of ½, to be consistent with Huber’s original definition given earlier.
На эту статью не ссылаются другие статьи Википедии. |