Лимит (финансы)

Лимит — это средство управления определёнными формами принимаемого риска. Лимит представляет собой количественное ограничение, накладываемое на определённые характеристики операций организации. Лимиты являются наиболее популярным инструментом управления рисков в банке.

При установке лимита организация определяет следующие параметры:

• показатель, на который устанавливается лимит
• измерение показателя — как показатель будет рассчитываться
• предельное значение показателя

Контроль лимитов (ограничений) осуществляется в банковской и инвестиционной деятельности. Лимиты для инвестиционной деятельности. Цели и задачи:

• Управление процессом контроля над операциями выполняемыми трейдерами;
• Авторизация и отклонение условий выполнения сделки;
• Сбор информации;
• Расчет лимитов в режиме реал-тайм;
• Настройка и установка лимитов в соответствии с требованиями регулятора.

Какие виды лимитов (ограничений) присутствуют:

• Лимит на Контрагента. Ограничения на выполнение сделки связанные с корпоративными клиентами и его подразделениями. Когда контрагент одновременно является банком, эмитентом, кредитором, поручителем или учредителем другого клиента;
• Лимиты по ценным бумагам. Ограничения на кол-во ценных бумаг одного эмитента;
• Лимит по рынку;
• Лимит по валюте платежа;
• Лимит на операции. Ограничение на покупку/продажу ценных бумаг. На срочные сделки. Операции РЕПО.

Структура сбора информации в систему:

• Финансовые операции;
• Рыночные данные;
• Информация о контрагентах;
• Остатки на счетах;
• Расчеты по операциям, неттинги, подтверждения;
• Фактические события по финансовым операциям.

Особенности функционала установки и контроля лимитов

1. Поддержка иерархической структуры лимитов
2. Запретительные и информационный. Информация о превышении лимита поступает заинтересованным пользователям по е-майл, в виде смс, или уведомления на интерфейсе компьютера.
3. Индивидуальные и групповые лимиты на трейдера, инструмент, площадку и др.
4. Пользовательское определение лимитируемых параметров
5. Лимиты на структуру портфеля
6. Мониторинг лимитов в реальном времени
7. Процедуры обработки превышений лимитов

Ссылки

• Лимит сервер. NAVIGATOR. СофтВел
• http://www.finrisk.ru/m_limit.html
• http://www.riskglossary.com/link/risk_limits.htm