Обсуждение:Стоимость под риском
 | 19—22 марта 2020 года сведения из статьи «Стоимость под риском» появлялись на заглавной странице в колонке «Знаете ли вы». В колонке был представлен текст: «Перед российским рублём и неверным применением финансовых моделей бессильны (на илл.) даже нобелевские лауреаты». С полным выпуском колонки можно ознакомиться в архиве рубрики «Знаете ли вы». |  |
Эта статья тематически связана с вики-проектом «Экономика», цель которого — создание и улучшение статей по темам, связанным с Экономика. Вы можете её отредактировать, а также присоединиться к проекту, принять участие в его обсуждении. |
а откуда про 16:15?[править код]
что английская вики, что гугл про это молчат.. --81.200.20.79 22:35, 27 января 2009 (UTC)
Формула параметрического ВаР неправильная?[править код]
Написано, что сигма с индексом Р - является корнем произведений матрицы ковариаций и вектора омега, который состоит из весов ценных бумаг в портфеле. Разве этот вектор не должен состоять из стандартных отклонений? В данном случае получается, что ВАР это оценка портфеля, умноженная на сумму ожидаемой доходности и весов....--194.154.80.145 09:34, 27 октября 2011 (UTC)Фёдор
CVaR[править код]
А почему CVaR это альтернативная методика рассчета VaR? Альтернативная мера риска, хотя тоже можно оспорить... Просто CVaR основывается на VaR при построении... Zalexfromkiev 12:03, 15 февраля 2013 (UTC)