Статистический бутстрэп

Материал из Википедии — свободной энциклопедии
(перенаправлено с «Бутстреппинг (статистика)»)
Перейти к: навигация, поиск

Статистический бутстрэп (бутстреп, бутстрэппинг, англ. bootstrap, bootstrapping) — практический компьютерный метод определения статистик вероятностных распределений, основанный на многократной генерации выборок методом Монте-Карло на базе имеющейся выборки[1]. Позволяет просто и быстро оценивать самые разные статистики (доверительные интервалы, дисперсию, корреляцию и так далее) для сложных моделей.

Предложен в 1977 году Брэдли Эфроном (первая публикация относится к 1979 году[2]). Суть метода в том, чтобы из имеющейся выборки сформировать достаточно большое количество (5—10 тыс.) псевдовыборок, размер каждой из которых совпадает с исходной, состоящих из случайных комбинаций исходного набора элементов (в результате в одной псевдовыборке некоторые исходные элементы могут встретиться несколько раз, тогда как другие — отсутствовать), и для каждой полученной псевдовыборки определить значения анализируемых статистических характеристик с целью изучить их разброс, устойчивость, распределение.

Наряду с методами «складного ножа» (англ. jackknife), перекрёстной проверки и перестановочным тестированием (англ. exact test) составляет класс методов генерации повторной выборки (англ. resampling).

Примечания[править | править исходный текст]

Ссылки[править | править исходный текст]

Литература[править | править исходный текст]