Мартингал де Муавра

Материал из Википедии — свободной энциклопедии
Перейти к: навигация, поиск

Мартинга́л де Муа́вра в теории случайных процессов — это простейший пример мартингала.

Определение[править | править код]

Пусть дана последовательность независимых случайных величин , имеющих распределение Бернулли с вероятностью «успеха» равной . Определим случайный процесс следующим образом:

,

где . Тогда является мартингалом и называется мартингалом де Муавра.