Стандартная ошибка

Материал из Википедии — свободной энциклопедии
Перейти к: навигация, поиск

Стандартная ошибка среднего в математической статистике — величина, характеризующая стандартное отклонение выборочного среднего, рассчитанное по выборке размера из генеральной совокупности. Термин был впервые введён Удни Юлом в 1897 году. Величина стандартной ошибки зависит от дисперсии генеральной совокупности и объёма выборки .

Стандартная ошибка среднего вычисляется по формуле

где  — величина среднеквадратического отклонения генеральной совокупности, и  — объём выборки.

Поскольку дисперсия генеральной совокупности, как правило, неизвестна, то оценка стандартной ошибки вычисляется по формуле:

где  — стандартное отклонение случайной величины на основе несмещённой оценки её выборочной дисперсии и  — объём выборки.

Литература[править | править вики-текст]

  • Hays, W. Statistics. Cengage Learning, 1994.