Варадхан, Сатхамангалам Рави Сриниваса

Материал из Википедии — свободной энциклопедии
Перейти к навигации Перейти к поиску
Сатхамангалам Ранга Иенгар Сриниваса Варадхан
англ. Sathamangalam Ranga Iyengar Srinivasa Varadhan
Srinivasa Varadhan Heidelberg.JPG
Дата рождения 2 января 1940(1940-01-02) (79 лет)
Место рождения Мадрас
Страна
Научная сфера математика
Место работы
Альма-матер Мадрасский университет
Научный руководитель Кальямпуди Радхакришна Рао
Награды и премии
Сайт math.nyu.edu/faculty/var…
Commons-logo.svg Сатхамангалам Ранга Иенгар Сриниваса Варадхан на Викискладе

Сатхамангалам Ранга Иенгар Сриниваса Варадхан (англ. Sathamangalam Ranga Iyengar Srinivasa Varadhan, род. 2 января 1940) — американский математик индийского происхождения, лауреат Абелевской премии. Специалист в области теории вероятностей.

Биография[править | править код]

Сатхамангалам Варадхан родился в 1940 году в Мадрасе, Мадрасское президентство Британской Индии. В 1959 году он защитил диплом в Колледже Президентства, а в 1963 году — диссертацию в Индийском статистическом институте, его научным руководителем был К. Р. Рао, который пригласил на защиту Варадханом диссертации Андрея Колмогорова. После этого С. Р. Варадхан переехал в США в Курантовский институт математических наук, и теперь работает там.

Награды[править | править код]

Членство в академиях[править | править код]

Избранные труды[править | править код]

  • Convolution Properties of Distributions on Topological Groups. Dissertation, Indian Statistical Institute, 1963.
  • Varadhan, SRS (1966). “Asymptotic probabilities and differential equations”. Communications on Pure and Applied Mathematics. 19 (3): 261—286. DOI:10.1002/cpa.3160190303.
  • Stroock, DW; SRS Varadhan (1972). “On the support of diffusion processes with applications to the strong maximum principle”. Proc. of the sixth Berkeley Symposium on Mathematical Statistics and Probability. Univ. of California Press. 3: 333—359.
  • (with M D Donsker) “On a variational formula for the principal eigenvalues for operators with maximum principle”. Proc Natl Acad Sci USA. 72 (3): 780—783. 1975. DOI:10.1073/pnas.72.3.780. PMC 432403. PMID 16592231.
  • (with M D Donsker) Asymptotic evaluation of certain Markov process expectations for large time. I, Communications on Pure and Applied Mathematics 28 (1975), pp. 1–47; part II, 28 (1975), pp. 279–301; part III, 29 (1976), pp 389–461; part IV, 36 (1983), pp 183–212.
  • Varadhan, SRS (2003). “Stochastic analysis and applications”. Bull Amer Math Soc. 40 (1): 89—97. DOI:10.1090/s0273-0979-02-00968-0. MR 1943135.

Ссылки[править | править код]