Категория:Финансовая математика

• Финансовая математика

А

• Амортизация (финансы)
• Амортизированная стоимость
• Аннуитет

В

• Валовая рентабельность
• Вариационная маржа
• Вариационный своп
• Волатильность

Г

• Грейс-период

Д

• Дисконтирование
• Дисконтированная стоимость
• Дисконтная доходность
• Доходность к погашению
• Дюрация

З

• Замена вероятностной меры

И

• Ипотечный калькулятор

К

• Критерий Келли

М

• Маржа
• Марковский момент
• Мера риска
• Модель Кокса-Ингерсола-Росса
• Модель Халла-Уайта
• Модель HJM
• Модель LMM
• Модель SABR
• Моральное ожидание

О

• Обратная функция спроса
• Ожидаемая доходность
• Окупаемость инвестиций

П

• Паритет опционов пут и колл
• Перпетуитет
• Пошаговая оптимизация
• Процентный опцион

Р

• Риск-нейтральная мера
• Рисковая премия

С

• Сверхдоходность
• Своп-мера
• Стоимость денег с учётом фактора времени
• Стоимость облигации
• Стоимость чистых активов
• Стохастическая финансовая математика
• Стохастическое дифференциальное уравнение в частных производных
• Счёт денежного рынка

Т

• Текущая доходность
• Текущая стоимость
• Теорема Гирсанова
• Теорема Дуба об остановке
• Теория чистых ожиданий
• Торп, Эдвард

У

• Уравнение обмена
• Уравнение Фишера

Ф

• Финансовые коэффициенты
• Финансовый аналитик
• Форвардная мера
• Форвардная цена
• Формула Маграбе

Ч

• Чистая приведённая стоимость