Мартингал Дуба

Материал из Википедии — свободной энциклопедии
Перейти к: навигация, поиск

Мартинга́л Ду́ба в теории случайных процессов — это случайный процесс, построенный достаточно общим образом, который всегда оказывается мартингалом.

Определение[править | править вики-текст]

Пусть дана произвольная последовательность случайных величин . Пусть случайная величина такова, что её математическое ожидание конечно: . Определим последовательность

.

Тогда случайный процесс является мартингалом и называется мартингалом Дуба.

См. также[править | править вики-текст]