Индекс РТС

Материал из Википедии — свободной энциклопедии
Перейти к навигации Перейти к поиску
Индекс РТС
Дата начала
расчёта
1 сентября 1995 года
Статус Рассчитывается
Оператор ПАО «Московская биржа»
Биржи Россия Московская биржа
Базовое
значение
100,00 пунктов
Максимальное
значение
2498,10 пункта (19 мая 2008 года)
Минимальное
значение
37,74 пункта (2 октября 1998 года)
Связанные
индексы
Индекс МосБиржи
Веб-сайт Официальный сайт индекса

Индекс РТС (RTSI, RTS Index) — фондовый индекс, основной индикатор фондового рынка России, расчёт которого начался 1 сентября 1995 года со 100 пунктов. В настоящее время рассчитывается Московской Биржей.

Представляет собой ценовой, взвешенный по рыночной капитализации композитный индекс российского фондового рынка, включающий наиболее ликвидные акции крупнейших и динамично развивающихся российских эмитентов, виды экономической деятельности которых относятся к основным секторам экономики, представленным в ПАО «Московская Биржа». Перечень эмитентов и их вес в индексе пересматривается раз в квартал.

После объединения фондовых бирж РТС и ММВБ, индекс РТС стал одним из двух Основных индексов Московской биржи наряду с индексом МосБиржи. Рассчитываемый в долларах США, индекс РТС имеет единую базу расчёта с рассчитываемым в рублях индексом МосБиржи.

На срочном рынке Московской биржи торгуется расчётный фьючерс, базовым активом которого является индекс РТС.

Методика расчёта[править | править код]

Индекс РТС отражает текущую суммарную рыночную капитализацию (выраженную в долларах США) акций некоторого списка эмитентов в относительных единицах. За 100 принята суммарная капитализация этих эмитентов на 1 сентября 1995 года. Таким образом, к примеру, значение индекса, равное 2400 (середина 2008 года) означает, что за почти 13 лет рыночная капитализация (с пересчётом в доллары США) компаний из списка РТС выросла в 24 раза.

Индекс РТС рассчитывается в течение торговой сессии с частотой расчёта в 1 сек. Первое значение индекса является значением открытия, последнее значение индекса — значением закрытия.

Минимальные и максимальные значения[править | править код]

На сайте РТС можно ознакомиться с таблицей значений индекса за выбранный период времени.

Исторический минимум был отмечен 2 октября 1998 года и составил 37,74 пункта.

Исторический максимум был установлен 19 мая 2008 года, когда индекс достиг 2498,10 пункта.

В 2007 году максимальное значение индекса составило 2360,15 пункта 12 декабря, минимальное — 1701,80 пункта 5 марта.

В 2008 году максимальное значение индекса составило 2498,10 пункта 19 мая, минимальное — 549,06 пункта 28 октября.

19 сентября 2008 года зафиксировано максимальное изменение индекса за один день за всю его историю +22,39 %.

6 октября 2008 года зафиксировано максимальное падение индекса за один день −19,10 %.

В 2009 году максимальное значение индекса составило 1508,42 пункта 18 ноября, минимальное — 492,59 пункта 23 января.

В 2010 году максимальное значение индекса составило 1776,17 пункта 28 декабря, минимальное — 1224,73 пункта 25 мая.

В 2011 году максимальное значение индекса составило 2134,23 пункта 11 апреля, минимальное — 1200,34 пункта 4 октября.

В 2012 году максимальное значение индекса составило 1762,71 пункта 19 марта, минимальное — 1 200,67 пункта 1 июня.

В 2013 году максимальное значение индекса составило 1638,08 пункта 28 января, минимальное — 1227,01 пункта 24 июня.

В 2014 году максимальное значение индекса составило 1443,85 пункта 6 января, минимальное — 578,21 пункта 16 декабря.

В 2015 году максимальное значение индекса составило 1092,52 пункта 13 мая, минимальное — 708,25 пункта 25 августа.

В 2016 году максимальное значение индекса составило 1170,51 пункта 14 декабря, минимальное — 607,14 пункта 21 января.

В 2017 году максимальное значение индекса составило 1196,99 пункта 6 февраля, минимальное — 958,83 пункта 22 июня.

В 2018 году максимальное значение индекса составило 1339,41 пункта 26 февраля, минимальное — 1033,31 пункта 25 декабря[1].

Основные параметры[править | править код]

Код индекса RTSI
Код Bloomberg RTSI$
Код Reuters .IRTS
Код ISIN RU000A0JPEB3
Тип индекса Взвешенный по капитализации с учетом free - float
Количество акций в списке Переменное
Время расчета (Московское время) С 10:00 до 18:50
Периодичность расчета Индекса 1 раз в секунду
Начало расчета 01 сентября 1995г.
Начальное значение 100
Ограничение на вес одного эмитента 15%
Ограничение на вес пяти эмитентов 55%
Сроки изменения списка индекса Третья пятница марта, июня, сентября и декабря

Финансовые показатели[править | править код]

по состоянию на июнь 2019[2]

2017 2018 1 пг 2019
Доходность 0,2% -7,4% 29,2%
Доля капитализации

рынка акций

80,8% 83,6% 83,9%
Сумм. кап., млрд. долл. 532,29 493,0 620,4
P/E 7,8 8,5 6,2
P/BV 0,9 0,9 1,0
Дивидендная дох-тъ 4,7% 5,9% 5,3%
Кол-во бумаг в индексе 45 42 40
Средн. кап., млрд. долл 11,8 11,7 15,5
Мин. кап., млрд. долл 0,9 0,4 0,9
Макс. кап., млрд. долл 84,4 65,6 87,3
Медиана кап., млрд. долл 5,3 4,7 6,0
Макс. вес акций. 14,7% 15,5% 15,7%
Топ 10 акций 71,8% 71,9% 71,5%

Отраслевая структура[править | править код]

Отрасль Доля в индексе
Нефть и газ 50,6%
Финансы 17,8%
Металлы и добыча 14,7%
Потребительский сектор 9,0%
Телекоммуникации 3,2%
Электроэнергетика 2,7%
Другие 2,0%

База расчёта[править | править код]

Ребалансировка (обновление базы расчёта) происходит ежеквартально.

С 20 сентября 2019 года базой для расчёта индексов является список[3]:

Код Наименование Количество выпущенных акций Коэффициент, учитывающий free-float Коэффициент, ограничивающий вес акции Вес акции по сост. на 30.08.2019
1 GAZP ПАО "Газпром", ао 23 673 512 900 46% 0,6390014 15,00%
2 SBER ПАО Сбербанк, ао 21 586 948 000 48% 0,6415593 13,84%
3 SBERP ПАО Сбербанк, ап 1 000 000 000 100% 0,6415593 1,16%
4 LKOH ПАО "ЛУКОЙЛ", ао 715 000 000 54% 0,6964831 13,43%
5 GMKN ПАО "ГМК "Норильский никель", ао 158 245 476 38% 0,6964831 6,26%
6 YNDX Яндекс Н.В., акции иностранного эмитента 292 567 655 96% 0,8269221 5,31%
7 NVTK ПАО "НОВАТЭК", ао 3 036 306 000 21% 0,6964831 5,31%
8 TATN ПАО "Татнефть" им. В.Д. Шашина, ао 2 178 690 700 32% 0,9350228 4,50%
9 TATNP ПАО "Татнефть" им. В.Д. Шашина, ап 147 508 500 100% 0,9350228 0,81%
10 ROSN ПАО "НК "Роснефть", ао 10 598 177 817 11% 1 4,41%
11 SNGS ПАО "Сургутнефтегаз", ао 35 725 994 705 25% 1 2,28%
12 SNGSP ПАО "Сургутнефтегаз", ап 7 701 998 235 73% 1 1,68%
13 MGNT ПАО "Магнит", ао 101 911 355 71% 1 2,48%
14 FIVE Икс 5 Ритейл Груп Н.В.и, ДР иностранного эмитента на акции (эмитент ДР — The Bank of New York Mellon Corporation) 271 572 872 41% 1 2,38%
15 MTSS ПАО "МТС", ао 1 998 381 575 45% 1 2,22%
16 POLY Полиметалл Интернэшнл плс, акции иностранного эмитента 470 183 404 45% 1 1,90%
17 ALRS АК "АЛРОСА" (ПАО), ао 7 364 965 630 34% 1 1,73%
18 CHMF ПАО "Северсталь", ао 837 718 660 20% 1 1,56%
19 PLZL ПАО "Полюс", ао 133 561 119 16% 1 1,52%
20 IRAO ПАО "Интер РАО", ао 104 400 000 000 33% 1 1,37%
21 NLMK ПАО "НЛМК", ао 5 993 227 240 16% 1 1,33%
22 VTBR Банк ВТБ (ПАО), ао 12 960 541 337 338 27% 1 1,26%
23 MOEX ПАО Московская Биржа, ао 2 276 401 458 58% 1 1,16%
24 PHOR ПАО "ФосАгро", ао 129 500 000 25% 1 0,77%
25 TRNFP ПАО "Транснефть", ап 1 554 875 32% 1 0,69%
26 MAGN ПАО "ММК", ао 11 174 330 000 16% 1 0,69%
27 RTKM ПАО "Ростелеком", ао 2 574 914 954 32% 1 0,62%
28 RUAL Юнайтед Компани РУСАЛ Плс, акции иностранного эмитента 15 193 014 862 16% 1 0,60%
29 AFLT ПАО "Аэрофлот", ао 1 110 616 299 41% 1 0,46%
30 PIKK ПАО "Группа Компаний ПИК", ао 660 497 344 18% 1 0,43%
31 HYDR ПАО "РусГидро", ао 426 288 813 551 19% 1 0,41%
32 FEES ПАО "ФСК ЕЭС", ао 1 274 665 323 063 18% 1 0,38%
33 AFKS ПАО АФК "Система", ао 9 650 000 000 33% 1 0,34%
34 LSRG ПАО "Группа ЛСР", ао 103 030 215 42% 1 0,31%
35 CBOM ПАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК", ао 27 079 709 866 18% 1 0,27%
36 UPRO ПАО "Юнипро", ао 63 048 706 145 16% 1 0,25%
37 DSKY ПАО "Детский мир", ао 739 000 000 34% 1 0,21%
38 LNTA Лента Лтд., ДР иностранного эмитента на акции (эмитент ДР — Deutsche Bank Luxembourg S.A.) 487 929 660 21% 1 0,21%
39 SFIN ПАО "САФМАР Финансовые инвестиции", ао 111 637 791 37% 1 0,19%
40 RNFT ПАО НК "РуссНефть", ао 294 120 000 9% 1 0,14%
41 MVID ПАО "М.видео", ао 179 768 227 17% 1 0,13%

Примечание: ап — акции привилегированные, ао — акции обыкновенные

См. также[править | править код]

Примечания[править | править код]

Ссылки[править | править код]