Коэффициент эксцесса

Материал из Википедии — свободной энциклопедии
Перейти к: навигация, поиск

Коэффицие́нт эксце́сса (коэффициент островершинности) в теории вероятностей — мера остроты пика распределения случайной величины.

Определение[править | править вики-текст]

Пусть задана случайная величина , такая что . Пусть обозначает четвёртый центральный момент: , а  — стандартное отклонение . Тогда коэффициент эксцесса задаётся формулой:

.

Замечание[править | править вики-текст]

Свойства коэффициента эксцесса[править | править вики-текст]

  • .
  • Пусть  — независимые случайные величины с равной дисперсией. Пусть . Тогда
,

где  — коэффициенты эксцесса соответствующих случайных величин.

См. также[править | править вики-текст]