Кривая Коппока

Материал из Википедии — свободной энциклопедии
Перейти к: навигация, поиск

Кривая Коппока (англ. Coppock curve)[1] — технический индикатор, построенный на анализе сглаженной суммы доходностей инструмента по двум разным интервалам. Индикатор был разработан Эдвином Седжвиком Коппоком (англ. Edwin Sedgwick Coppock), опубликовавшим свои исследования в октябре 1962 года в журнале Barron's (англ.)[2][3]. Разработки велись по запросу Епископальной церкви, которая была заинтересована в надёжном индикаторе для долгосрочных инвесторов[4]. Первоначальное название системы — англ. Trendex Model[3].

Методика построения[править | править вики-текст]

Кривая Коппока является линейно взвешенной скользящей средней суммы индикаторов скорости изменения цены построенных на двух интервалах:

где  — значение индикатора Коппока,  — скользящая средняя по периодам от суммы  — значений индикаторов скорости изменения цены за  — длинный и  — короткий периоды.

В оригинальной работе в качестве периодов рассматривались месячные таймфреймы, сглаживание осуществлялось по 10 периодам, длинный и короткий периоды для RoC были соответственно равны 14 и 11 месяцам:

Торговые стратегии[править | править вики-текст]

По оригинальной методике кривая Коппока представляет собой десятимесячное скользящее среднее суммы индикаторов RoC за 14 и 11 месяцев для индекса S&P 500[2]. Сигналы для этого индикатора поступают, когда линия меняет направление движения — разворачивается вверх или вниз[2].

Существуют и другие торговые стратегии, например, совершать покупки и продажи при пересечении индикатором нулевого значения вверх и вниз соответственно.

Роберт Колби рекомендует использовать индикатор Коппока вместе с его 5-периодной экспоненциальной скользящей средней[2]: покупать при пересечении индикатором своей скользящей средней вверх и продавать при обратном перечении.

Примечания[править | править вики-текст]

  1. Другие названия: Индикатор Коппока, Индикатор Coppock (англ. Coppock indicator), Гид Коппока (англ. Coppock guide). Первоначальное название — англ. Trendex Model.
  2. 1 2 3 4 Роберт Колби. Энциклопедия технических индикаторов рынка = The Encyclopedia of Technical Market Indicators. — М.: «Альпина Паблишер», 2011. — 840 с. — ISBN 978-5-9614-1443-1.
  3. 1 2 Donald J. Durham Jr. (1964). «An Analysis of Stock Market Indicators (недоступная ссылка)». Master’s thesis, Naval Postgraduate School. Monterey, California: Defense Technical Information Center: «The Trendex model first came to the attention of the author when it was described by E.S.C. Coppock in the 15 October 1962 issue of Barron’s.»
  4. Coppock Indicator (англ.) // finance-glossary.com.