Системно значимые банки

Материал из Википедии — свободной энциклопедии
Перейти к навигации Перейти к поиску

Системно значимые банки — важнейшие финансовые институты, от которых зависит устойчивость всей банковской системы. Поскольку их банкротство может иметь тяжёлые последствия как для банковской системы, так и для экономики в целом, их деятельность обязана соответствовать строгим критериям, определяемым государствами и международными финансовыми организациями. В случае грозящего банкротства им должна быть оказана финансовая помощь из общественных средств.

История[править | править код]

Создание списка глобально системно значимых банков стало реакцией на тяжёлый финансовый кризис 2007—2008 годов. Включение в этот список предполагает соответствие финансового института особо строгим критериям в отношении устойчивости к крупным убыткам, планировании санации, а также финансового надзора. Первоначальный список глобально системно значимых банков был составлен в ноябре 2011 года[1] и основывался на документе, выработанном Базельским комитетом банковского надзора в июле того же года, причём методика отбора каждые три года подвергается перепроверке и, при необходимости, изменению. В частности, с 2016 года в зависимости от включения в ту или иную группу предписано создание дополнительного резерва собственного капитала с целью достижения к 2019 году минимально допустимого уставного капитала в соответствии с критериями «Базель III»[2].

Действующий глобальный список[править | править код]

В действующий список глобально системно значимых банков, опубликованный в ноябре 2018 года, входят следующие 29 финансовых институтов[3]:

Группа Квота собственного капитала Банк Страна В списке с
4 2,5 % JPMorgan Chase  США 2011
3 2 % Citigroup  США 2011
3 2 % Deutsche Bank  Германия 2011
3 2 % HSBC  Великобритания 2011
2 1,5 % Bank of America  США 2011
2 1,5 % Bank of China  Китай 2011
2 1,5 % Barclays  Великобритания 2011
2 1,5 % BNP Paribas  Франция 2011
2 1,5 % Goldman Sachs  США 2011
2 1,5 % Industrial and Commercial Bank of China  Китай 2013
2 1,5 % Mitsubishi UFJ FG  Япония 2011
2 1,5 % Wells Fargo  США 2011
1 1 % Agricultural Bank of China  Китай 2014
1 1 % The Bank of New York Mellon  США 2011
1 1 % China Construction Bank  Китай 2015
1 1 % Credit Suisse  Швейцария 2011
1 1 % Crédit Agricole  Франция 2011
1 1 % Groupe BPCE  Франция 2011–2016, 2018
1 1 % ING Bank  Нидерланды 2011
1 1 % Mizuho Financial Group  Япония 2011
1 1 % Morgan Stanley  США 2011
1 1 % Royal Bank of Canada  Канада 2017
1 1 % Santander  Испания 2011
1 1 % Société Générale  Франция 2011
1 1 % Standard Chartered  Великобритания 2012
1 1 % State Street  США 2011
1 1 % Sumitomo Mitsui FG  Япония 2011
1 1 % UBS  Швейцария 2011
1 1 % Unicredit  Италия 2011

Системно значимые банки России[править | править код]

Деятельность системно значимых банков в Российской Федерации определена указанием Банка России № 3174-У «О методике определения системно значимых кредитных организаций»[4] и подлежит регулированию Департаментом надзора Банка России за системно значимыми кредитными организациями. Перечень системно значимых кредитных организаций формируется поэтапно. На первом обобщающем этапе ЦБ оценивает размер банка, его взаимосвязь с другими финансовыми организациями, объем вкладов. На втором этапе регулятор анализирует объем привлеченных банком средств населения, который должен составлять не менее 10 млрд руб.  На третьем этапе анализируется международная активность банка — объем активов за рубежом, привлеченных средств нерезидентов, принадлежность банка к иностранным банковским группам. На следующем этапе ЦБ убеждается, что доля активов попавших в перечень банков составляет не менее 60% от активов всего банковского сектора.

По состоянию на октябрь 2022 года список системно значимых кредитных организаций РФ, формируемый с 2015 года, не изменился по сравнению с 2021 годом, в него входят[5][6]:

  1. «Сбербанк»;
  2. ВТБ;
  3. «Газпромбанк»;
  4. «Россельхозбанк»;
  5. «Финансовая корпорация „Открытие“»;
  6. «Юникредит банк»;
  7. «Райффайзенбанк»;
  8. «Промсвязьбанк»;
  9. «Альфа-банк»;
  10. «Росбанк»;
  11. «Московский кредитный банк»;
  12. «Совкомбанк»;
  13. «Тинькофф Банк».

Системно значимые кредитные организации обязаны соблюдать дополнительные требования к достаточности капитала в соответствии с «Базелем III». Так, Банк России установил надбавку к достаточности капитала за системную значимость с 1 января 2016 года в размере 0,15% от активов, взвешенных по риску, с ежегодным повышением ее до достижения величины в 1% (с 1 января 2020 года)[7]. Например, сейчас минимальный размер норматива достаточности капитала (Н1.0) банка составляет 8%. С учетом минимальных требований к надбавке за поддержание достаточности капитала (2,5%) и минимальной надбавки за системную значимость (1%), значение норматива Н1.0 у системно значимых кредитных организаций должно составлять не менее 11,5%.

Показатель краткосрочной ликвидности (ПКЛ) в качестве норматива, установленного для системно значимых банков в соответствии со статьей 57 федерального закона «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)», применяется с 1 января 2016 года[8]. Минимально допустимое значение норматива с 1 января 2019 года составляет 100%. Также системно значимым кредитным организациям с 2018 года необходимо соблюдать норматив структурной ликвидности (норматив чистого стабильного фондирования), минимально допустимое значение которого тоже составляет 100%[9].

Примечания[править | править код]

  1. О заявлении Совета по финансовой стабильности о стратегических мерах в отношении системно значимых финансовых институтов. Центральный банк Российской Федерации (22 ноября 2011). Дата обращения: 9 августа 2019.
  2. Базель III. Банки.ру. Дата обращения: 9 августа 2019. Архивировано 14 августа 2018 года.
  3. 2018 list of global systemically important banks (G-SIBs) (англ.) (PDF; 176 kB). Secretariat to the Financial Stability Board Bank for International Settlements (16 ноября 2018). Дата обращения: 13 февраля 2019. Архивировано 22 декабря 2018 года.
  4. О методике определения системно значимых кредитных организаций. Электронный фонд правовой и нормативно-технической документации (28 августа 2015). Дата обращения: 9 августа 2019. Архивировано 7 августа 2019 года.
  5. Центробанк утвердил перечень системно значимых кредитных организаций. banki.ru (3 октября 2022).
  6. Перечень системно значимых кредитных организаций на 11.10.2021. Центральный банк Российской Федерации (11 октября 2021). Дата обращения: 11 октября 2021. Архивировано 11 октября 2021 года.
  7. Указание Банка России от 27.11.2018 № 4989‑У «О внесении изменений в Инструкцию Банка России от 28 июня 2017 года № 180‑И «Об обязательных нормативах банков».
  8. О введении норматива краткосрочной ликвидности. Центральный банк Российской Федерации (7 сентября 2015). Дата обращения: 9 августа 2019.
  9. Положение Банка России от 26.07.2017 № 596‑П «О порядке расчета системно значимыми кредитными организациями норматива структурной ликвидности (норматива чистого стабильного фондирования) («Базель III»)

Ссылки[править | править код]