Энгл, Роберт

Материал из Википедии — свободной энциклопедии
Перейти к навигации Перейти к поиску
Роберт Ф. Энгл
англ. Robert F. Engle
Robert Engle SantiagoWEAI2017.png
Дата рождения 10 ноября 1942(1942-11-10) (78 лет)
Место рождения Сиракьюс, штат Нью-Йорк, США
Страна  США
Научная сфера экономика
Место работы
Альма-матер Корнеллский университет
Научный руководитель Лю Дачжун
Награды и премии Нобелевская премия по экономике — 2003 Премия Шведского национального банка по экономическим наукам памяти Альфреда Нобеля
Commons-logo.svg Медиафайлы на Викискладе

Ро́берт Фрай Энгл III (англ. Robert Fry Engle III; род. 10 ноября 1942, Сиракьюс, штат Нью-Йорк, США) — американский экономист, лауреат Нобелевской премии по экономике в 2003 году «за разработку методов анализа экономических временных рядов с временными изменениями»[1].

Член Национальной академии наук США (2005)[2].

Биография[править | править код]

Степень бакалавра физики получил в Уильямс-колледже (Уильямстаун, Массачусетс). В Корнеллском университете получил степень магистра физики (1966) и доктора философии по экономике (1969).

Преподавал в Массачусетском технологическом институте (1969—1977) и Калифорнийском университете в Сан-Диего (1975—2003). Профессор Нью-Йоркского университета.

В 1982 году предложил модель ARCH (авторегрессионная условная гетероскедастичность), описывающую множество временных рядов, встречающихся в экономике. Модель ARCH используется как учёными, так и финансовыми аналитиками при оценке собственности и рисков портфельных инвестиций.

Основные произведения[править | править код]

  • “Autoregressive Conditional Heteroscedasticity with Estimates of the Variance of United Kingdom Inflation”. Econometrica. 50 (4): 987—1008. 1982. DOI:10.2307/1912773. JSTOR 1912773.
  • «Коинтеграция и коррекция ошибок: представление, оценка и испытание» (Cointegration and error-correction: representation, estimation and testing, 1987 (в соавторстве с К. Грейнджером)).

Примечания[править | править код]

  1. Winners of the Nobel Prize for Economics. Encyclopædia Britannica. Дата обращения: 13 января 2018. (англ.)
  2. Robert F. Engle (англ.)

Ссылки[править | править код]