Моментум

Материал из Википедии — свободной энциклопедии
(перенаправлено с «Моментум (технический анализ)»)
Перейти к: навигация, поиск
Индикатор Моментум

Моментум и скорость изменения (норма изменения) (англ. Momentum, англ. Rate of Change (англ. RoC)) — один из самых простых технических индикаторов, рассчитываемый как отношение или разница между текущей ценой и ценой N периодов назад[1][2].

Моментум[править | править исходный текст]

Моментум вычисляется как разность между сегодняшней ценой и ценой n периодов назад[1]:

\textit{Momentum}_{t,n} = P_t - P_{t-n},

где \textit{Momentum}_{t,n} — моментум за n периодов на момент t (текущее значение), P_t — текущая цена, P_{t-n} — цена n периодов назад.

Моментум численно равен прибыли, которая могла быть получена при вложении в единицу данного инструмента за рассматриваемый период.

Скорость изменения[править | править исходный текст]

Скорость изменения показывает процентное изменение цены от одного периода к другому и рассчитывается, как сравнение текущей цены с ценой прошлого периода, отстоящего от текущего на n периодов.

Обычный ROC:

\textit{RoC}_{t,n} = \frac{P_t}{P_{t-n}} \cdot 100%.

Нормированный ROC[2]:

\textit{RoC}_{t,n} = \frac{\textit{Momentum}_{t,n}}{P_{t-n}} \cdot 100% = \frac{P_t - P_{t-n}}{P_{t-n}} \cdot 100%.

Нормированный \textit{RoC} численно равен доходности от вложений в единицу данного инструмента за рассматриваемый период, а обычный \textit{RoC} — росту стоимости инструмента за этот же период.

Интерпретация[править | править исходный текст]

Отличное от нуля значение моментума свидетельствует обычно о наличии тренда. Если моментум имеет положительную величину, значит текущая цена больше наблюдавшейся ранее и имеет место восходящий тренд. Отрицательные значения моментума соответствуют нисходящему тренду.

Точки изменения знака моментума могут интерпретироваться как точки смены тренда и соответственно как сигналы. В таком случае смена знака с + на - интерпретируется как сигнал к продаже, а смена с - на + — как сигнал к покупке.

Точки, в которых меняются знаки обоих индикаторов — моментума и RoC, а также сами знаки индикаторов определяются одним и тем же выражением: P_0 - P_N\,, и, следовательно, совпадают.

Связь с другими индикаторами[править | править исходный текст]

Индикатор RoC используется при построении Кривой Коппока, в качестве накопительной части в Индексах отрицательного и положительного объёма, в качестве основы для вычисления коэффициента эффективности и его составляющих в Адаптивной скользящей средней Кауфмана, в качестве основы для осциллятора KST, а также в других индикаторах.

Примечания[править | править исходный текст]

  1. 1 2 Стивен Б. Акелис Темп (Momentum) // Технический анализ от А до Я. Полный набор инструментов торговли… от «Абсолютного индекса ширины» до «Японских свечей» = Technical Analysis from A to Z: Covers Every Trading Tool... from the Absolute Breadth Index to the Zig Zag / Пер. с англ. М. Волкова, А. Лебедева. — М.: Диаграмма, 1999. — С. 226—227. — 376 с. — ISBN 978-5-902537-13-7, 5-900082-05-09, ГРНТИ 06.73, ББК 65.526
  2. 1 2 Стивен Б. Акелис Скорость изменения цены (Price Rate-of-Change — ROC) // Технический анализ от А до Я. Полный набор инструментов торговли… от «Абсолютного индекса ширины» до «Японских свечей» = Technical Analysis from A to Z: Covers Every Trading Tool... from the Absolute Breadth Index to the Zig Zag / Пер. с англ. М. Волкова, А. Лебедева. — М.: Диаграмма, 1999. — С. 209—210. — 376 с. — ISBN 978-5-902537-13-7, 5-900082-05-09, ГРНТИ 06.73, ББК 65.526

Литература[править | править исходный текст]