KST (индикатор)

Материал из Википедии — свободной энциклопедии
Перейти к: навигация, поиск

KST («Знать наверняка» от англ. Know Sure Thing, также осциллятор KST) — комбинированный технический индикатор сглаженных и взвешенных темпов изменения цены инструмента на четырёх различных интервалах[1][2][3].

История и название[править | править вики-текст]

Индикатор KST разработал Мартин Дж. Принг впервые детально представив и описав его в 1993 году в книге «Мартинг Принг о Моментуме» (англ. Martin Pring on Market Momentum)[1][2].

KST является аббревиатурой выражения Know Sure Thing, что обычно переводится как Знать наверняка, однако Мартин Принг предостерегал:

Quote.png
... важно знать, что на рынке никто не в состоянии действовать наверняка  — Мартин Принг «Мартинг Принг о Моментуме»[2].

Методика расчёта[править | править вики-текст]

В оригинальной методике четыре индикатора скорости изменения цены на разных интервалах сглаженные с помощью экспоненциальных скользящих средних суммируются с учётом весовых коэффициентов[4]:

\textit{KST}_t = W_1 \cdot \textit{EMA}_{t,\textit{avg}_1}(RoC_{i,x_1}) + W_2 \cdot \textit{EMA}_{t,\textit{avg}_2}(RoC_{i,x_2}) + W_3 \cdot \textit{EMA}_{t,\textit{avg}_3}(RoC_{i,x_3}) + W_4 \cdot \textit{EMA}_{t,\textit{avg}_4}(RoC_{i,x_4}),

где \textit{KST}_t — значение индикатора KST в текущем периоде t; W_1, W_2, W_3, W_4 — весовые коэффициенты (константы), \textit{EMA}_{t,\textit{avg}_1}, \textit{EMA}_{t,\textit{avg}_2}, \textit{EMA}_{t,\textit{avg}_3}, \textit{EMA}_{t,\textit{avg}_4} значение скользящих средних в момент t:

\textit{EMA}_{t,\textit{avg}}  = \alpha_{\textit{avg}} \cdot p_t + (1 - \alpha_{\textit{avg}}) \cdot \textit{EMA}_{t-1},

построенных с разными коэффициентами сглаживания, вычисленными по традиционной для технического анализа «дневной формуле»:

\alpha_{\textit{avg}} = \frac{2}{\textit{avg} + 1},

где в качестве параметра \textit{avg} используются значения \textit{avg}_1, \textit{avg}_2, \textit{avg}_3, \textit{avg}_4 от индикаторов изменения цены

\textit{RoC}_{t,x} = \frac{\textit{close}_t - \textit{close}_{t-x}}{\textit{close}_{t-x}} \cdot 100%,

где в качестве параметра x берутся четыре разные интервала x_1, x_2, x_3, x_4 и \textit{close}_t, \textit{close}_{t-x} — текущая — t цена закрытия и цена закрытия x периодов назад — t-x.

В своей работе Мартин Принг рекомендует следующие значения:

  • Число периодов для вычисления \textit{RoC} \ (x): x_1 = 10, x_2 = 15, x_3 = 20, x_4 = 30.
  • Длины экспоненциально сглаженных скользящих средних \textit{EMA} \ (\textit{avg}): \textit{avg}_1 = 10, \textit{avg}_2 = 10, \textit{avg}_3 = 10, \textit{avg}_4 = 15.
  • Весовые коэффициенты при сумировании (W): W_1 = 1, W_2 = 2, W_3 = 3, W_4 = 4.

После подстановки данных значений формула принимают вид:

\textit{KST}_t = 1 \cdot \textit{EMA}_{t,10}(RoC_{i,10}) + 2 \cdot \textit{EMA}_{t,10}(RoC_{i,15}) + 3 \cdot \textit{EMA}_{t,10}(RoC_{i,20}) + 4 \cdot \textit{EMA}_{t,15}(RoC_{i,30}).

Некоторые аналитики рекомендуют взвешивать полученное значение[2]:

\textit{WKST}_t = \frac{W_1 \cdot \textit{EMA}_{t,\textit{avg}_1}(RoC_{i,x_1}) + W_2 \cdot \textit{EMA}_{t,\textit{avg}_2}(RoC_{i,x_2}) + W_3 \cdot \textit{EMA}_{t,\textit{avg}_3}(RoC_{i,x_3}) + W_4 \cdot \textit{EMA}_{t,\textit{avg}_4}(RoC_{i,x_4})}{W_1 + W_2 + W_3 + W_4},

или с исходными параметрами:

\textit{WKST}_t = \frac{1 \cdot \textit{EMA}_{t,10}(RoC_{i,10}) + 2 \cdot \textit{EMA}_{t,10}(RoC_{i,15}) + 3 \cdot \textit{EMA}_{t,10}(RoC_{i,20}) + 4 \cdot \textit{EMA}_{t,15}(RoC_{i,30})}{1 + 2 + 3 + 4}.

Из формул видно, что самый больший вес — 4 придаётся наиболее длинному значению RoC_{i,30} сглаженному с помощью самой медленной \textit{EMA}_{t,15}.

Торговые стратегии[править | править вики-текст]

Оригинальная оценка поведения KST многофакторна и сложна, однако возможны и чисто механические стратегии[2]:

  • Открыть длинную позицию, когда KST пересекает свою скользящую среднюю снизу вверх.
  • Закрыть длинную позицию, когда KST пересекает свою скользящую среднюю сверху вниз.

Причём, по данным аналитиков, подобной стратегией не рекомендуется пользоваться для открытия коротких позиций[2].

Примечания[править | править вики-текст]

  1. 1 2 3 Martin J. Pring Martin Pring on Market Momentum. McGraw-Hill, New York, May 1, 1997 - 358 p. ISBN 0-7863-1176-2; ISBN 978-0-7863-1176-7.
  2. 1 2 3 4 5 6 Колби Роберт. Энциклопедия технических индикаторов рынка. — 2-е изд. — М.: «Альпина Бизнес Букс», 2004. — 837 с. — ISBN 5-9614-0031-X.
  3. Picking Out Your Trading Trend // Martin J. Pring, Stocks & Commodities V. 18:4 (62-68).
  4. Pring's KST MetaStock Formulas (англ.)

Литература[править | править вики-текст]

  • Martin J. Pring Martin Pring on Market Momentum. McGraw-Hill, New York, May 1, 1997—358 p. ISBN 0-7863-1176-2; ISBN 978-0-7863-1176-7.
  • Picking Out Your Trading Trend // Martin J. Pring, Stocks & Commodities V. 18:4 (62-68).

Ссылки[править | править вики-текст]