Индекс массы (технический анализ)

Материал из Википедии — свободной энциклопедии
Перейти к: навигация, поиск

Индекс массы (MI от англ. mass index) — разработанный Дональдом Дорси (англ. Donald Dorsey) технический индикатор прогнозирующий разворот тенденции на основе анализа ширины диапазона между максимальной и минимальной ценами[1].

Методика вычисления[править | править вики-текст]

Индекс массы является суммой отношений экспоненциальной скользящей средней первого (EMA) и второго (DMA) порядка разности между максимальной и минимальной ценой за период:

\textit{MassIndex}_{p,n,t} = \sum_{i=0}^{p-1} \frac{\textit{EMA}_{n,t}(\textit{High}_{t} - \textit{Low}_{t})}{\textit{DMA}_{n,t}(\textit{High}_{t} - \textit{Low}_{t})},

где:

  • \textit{MassIndex}_{p,n,t} — индекс массы в момент t, построенный на экспоненциальных скользящих средних с шириной окна n и периодом суммирования p.
  • \textit{EMA}_{n,t}(\textit{High}_{t} - \textit{Low}_{t}) — экспоненциальная скользящая средняя c шириной окна n от разности максимальной и минимальной цены за период: \textit{EMA}_{n,t}  = \alpha \cdot (\textit{High}_{t} - \textit{Low}_{t}) + (1-\alpha) \cdot \textit{EMA}_{n,t-1}.
  • \textit{DMA}_{n,t}(\textit{High}_{t} - \textit{Low}_{t}) — двойное экспоненциальное скользящее среднее с шириной окна n от разности максимальной и минимальной цены за период: \textit{DMA}_{n,t}  = \alpha \cdot \textit{EMA}_{n,t} + (1-\alpha) \cdot \textit{DMA}_{n,t-1}.
  • \textit{High}_{t}, \textit{Low}_{t} — максимальная и минимальная цена в периоде.
  • \alpha = \frac{2}{n + 1} — коэффициент сглаживания, выражаемый традиционно для технического анализа в периодах — n.

В оригинальном варианте использовалось девятидневное сглаживание с суммированием двадцати пяти значений:

\textit{MassIndex}_{25,9,t} = \sum_{i=0}^{24} \frac{\textit{EMA}_{9,t}(\textit{High}_{t} - \textit{Low}_{t})}{\textit{DMA}_{9,t}(\textit{High}_{t} - \textit{Low}_{t})}.

Торговые стратегии[править | править вики-текст]

Индекс массы не показывает направление движения, он лишь призван определить момент разворота. В соответствии с оригинальной методикой вероятность разворота повышается, когда индекс массы вначале повышается выше определённого уровня, а потом опускается ниже другого — так называемый «разворотный горб» (англ. reversal bulge). В оригинальной методике для сигнала изменения тенденции индекс массы вначале должен подняться выше 27, а потом опуститься ниже 26,5.

Направление открытия позиций выбираются на основе других индикаторов, например, по экспоненциальной скользящей средней цены закрытия — если она растёт (текущее значение выше предыдущего), значит следует рассматривать сигнал индекса массы в качестве сигнала к покупке и наоборот.

Примечания[править | править вики-текст]

  1. Стивен Б. Акелис Индекс массы (Mass Index) // Технический анализ от А до Я. Полный набор инструментов торговли… от «Абсолютного индекса ширины» до «Японских свечей» = Technical Analysis from A to Z: Covers Every Trading Tool... from the Absolute Breadth Index to the Zig Zag / Пер. с англ. М. Волкова, А. Лебедева. — М.: Диаграмма, 1999. — С. 118—119. — 376 с. — ISBN 978-5-902537-13-7, 5-900082-05-09, ГРНТИ 06.73, ББК 65.526