Коэффициент Трейнора

Материал из Википедии — свободной энциклопедии
Перейти к: навигация, поиск

Коэффициент Трейнора (ΚT) — представляет собой отношение средней доходности, превышающей безрисковую процентную ставку, к систематическому риску β.

Расчет коэффициента[править | править вики-текст]

  •  — доходность портфеля (актива)
  •  — доходность от альтернативного вложения (как правило, берется безрисковая процентная ставка)
  •  — математическое ожидание
  •  — систематический риск

В отличие от Коэффициент Шарпа, в данном показателе доходность соотносится не с общим риском, а только с систематическим (недиверсифицируемым).

См. также[править | править вики-текст]