Мультифрактал

Материал из Википедии — свободной энциклопедии
Перейти к: навигация, поиск

Мультифрактал — комплексный фрактал, который может детерминироваться не одним единственным алгоритмом построения, а несколькими последовательно сменяющими друг друга алгоритмами. Каждый из них генерирует паттерн со своей фрактальной размерностью. Для описания мультифрактала вычисляют мультифрактальный спектр включающий в себя ряд фрактальных размерностей присущих элементам данного мультифрактала.

Мультифракталы также используются для моделирования поведения цены схожего с рыночными системами (товарные, финансовые рынки). Статья Бенуа Мандельброта в Scientific American (февраль 1999, "Мультифрактальная прогулка по Уолл-стрит")[1] наглядно демонстрирует это сходство.

Примечания[править | править вики-текст]

  1. "A Multifractal Walk down Wall Street". by Benoit B. Mandelbrot, Scientific American, Feb. 1999, pp. 70-73.

Литература[править | править вики-текст]

  • Божокин С. В., Паршин Д. А. Фракталы и мультифракталы. — Ижевск: «РХД», 2001. — С. 128. — ISBN 5-93972-060-9.