Хансен, Ларс Питер

Материал из Википедии — свободной энциклопедии
Перейти к: навигация, поиск
Ларс Питер Хансен
Lars Peter Hansen
Lars Peter Hansen photo in 2007.jpg
Дата рождения:

26 октября 1952({{padleft:1952|4|0}}-{{padleft:10|2|0}}-{{padleft:26|2|0}}) (61 год)

Место рождения:

Шампейн, Иллинойс, США

Страна:

СШАFlag of the United States.svg США

Научная сфера:

Макроэкономика, эконометрика

Место работы:

Чикагский университет

Альма-матер:

Университет Миннесоты, Университет штата Юта

Известен как:

разработал Обобщенный метод моментов

Награды и премии


Nobel prize medal.svg Нобелевская премия по экономике (2013)

Ларс Питер Хансен (англ. Lars Peter Hansen; 26.10.1952, Иллинойс) — американский экономист, эконометрист. Лауреат Нобелевской премии по экономике 2013 года. Один из наиболее известных создателей обобщённого метода моментов (ОММ).

После окончания Университета Юты (степень бакалавра, 1974) и Университета Миннесоты (степень доктора философии, 1978) он работал в качестве ассистента профессора в Университете Карнеги — Меллона. В 1981 году перебирается в Чикагский университет, где становится членом Национальной академии наук США. Совместно с Кеннетом Синглтоном является обладателем медали Фриша за 1984 год, также он получил премию Неммерса по экономике за 2006 год.

Хансен известен как разработчик ОММ, он является автором многих работ по применению ОММ для анализа экономических моделей в различных областях, включая экономику труда, международные финансы, финансы и макроэкономику. Он является одним из редакторов «Advances in Economics and Econometrics» и «Handbook of Financial Econometrics». Совместно с Рави Джаганнатаном он получил теорему, которая известна, как Hansen-Jagannathan bound. Эта теорема говорит о том, что отношение стандартного отклонения стохастического коэффициента дисконтирования к своему среднему значению превышает коэффициент Шарпа в любом портфеле.

Женат на американке китайского происхождения Грейс Цзян (кит. упр. 蒋人瑞, пиньинь: Jiǎng Rénruì), дочери известного экономиста Шо-Цзэ Цзяна (англ.)русск.. У Ларса и Грейс есть сын Питер.

Основные произведения[править | править исходный текст]

  • Hansen, L.P. Generalized Methods of Moments: A Time Series Perspective, in International Encyclopedia of the Social and Behavior Sciences, 2000.
  • Hansen, L.P., (1982), "Large Sample Properties of Generalized Methods of Moments Estimators" in Econometrica, Vol. 50, page 1029-1054, where he proposed the GMM-procedure.
  • Hansen, L. P., Jagannathan, R. (1991): "Implications of Security Market Data for Models of Dynamic Economies", Journal of Political Economy, 99 225-262.
  • Hansen, L. P., Singleton, K.J., (1982) "Generalized Instrumental Variables Estimation of Nonlinear Rational Expectations Models," Econometrica, Econometric Society, vol. 50(5), pages 1269-86.
  • Hansen, L.P., Hodrick, R.J. (1980) "Forward Exchange-Rates As Optimal Predictors of Future Spot Rates - An Econometric-Analysis." Journal of Political Economy 88: 829-853.
  • Hansen, L.P., Sargent, T.J. (1980) "Formulating and Estimating Dynamic Linear Rational-Expectations Models." Journal of Economic Dynamics & Control 2: 7-46, 1980.
  • Hansen, L.P., Heaton, J.C., Li, N. (2008) "Consumption Strikes Back? Measuring Long-Run Risk," Journal of Political Economy (April 2008), 116(2): 260-302.
  • Hansen, L.P., Sargent, T.J., (2007) "Recursive Robust Estimation and Control without Commitment," Journal of Economic Theory, 2007, 136(1): 1-27.
  • Hansen, L.P., Sargent, T.J., (2008). Robustness. Princeton University Press.
  • Hansen, L.P., Scheinkman, J., (2009) "Long Term Risk: an Operator Approach," (January 2009). Econometrica, Vol. 77, No. 1, pp. 177–234.
  • Hansen, L.P., (2007) The Richard T. Ely Lecture  : "Beliefs, Doubts and Learning: Valuing Macroeconomic Risk," The American Economic Review (May 2007), 97(2): 1-30.

Ссылки[править | править исходный текст]