Хансен, Ларс Питер

Материал из Википедии — свободной энциклопедии
Перейти к: навигация, поиск
Ларс Питер Хансен
Lars Peter Hansen
Lars Peter Hansen photo in 2007.jpg
Дата рождения:

26 октября 1952({{padleft:1952|4|0}}-{{padleft:10|2|0}}-{{padleft:26|2|0}}) (62 года)

Место рождения:

Шампейн, Иллинойс, США

Страна:

США

Научная сфера:

Макроэкономика, эконометрика

Место работы:

Чикагский университет

Альма-матер:

Университет Миннесоты, Университет штата Юта

Известен как:

разработал Обобщенный метод моментов

Награды и премии


Nobel prize medal.svg Нобелевская премия по экономике (2013)

Ларс Питер Хансен на Викискладе

Ларс Питер Хансен (англ. Lars Peter Hansen; 26.10.1952, Иллинойс) — американский экономист, эконометрист. Лауреат Нобелевской премии по экономике 2013 года. Один из наиболее известных создателей обобщённого метода моментов (ОММ).

После окончания Университета Юты (степень бакалавра, 1974) и Университета Миннесоты (степень доктора философии, 1978) он работал в качестве ассистента профессора в Университете Карнеги — Меллона. В 1981 году перебирается в Чикагский университет, где становится членом Национальной академии наук США.

Хансен известен как разработчик ОММ, он является автором многих работ по применению ОММ для анализа экономических моделей в различных областях, включая экономику труда, международные финансы, финансы и макроэкономику. Он является одним из редакторов «Advances in Economics and Econometrics» и «Handbook of Financial Econometrics». Совместно с Рави Джаганнатаном он получил теорему, которая известна, как Hansen-Jagannathan bound. Эта теорема говорит о том, что отношение стандартного отклонения стохастического коэффициента дисконтирования к своему среднему значению превышает коэффициент Шарпа в любом портфеле.

Женат на американке китайского происхождения Грейс Цзян (кит. упр. 蒋人瑞, пиньинь: Jiǎng Rénruì), дочери известного экономиста Шо-Цзэ Цзяна (англ.)русск.. У Ларса и Грейс есть сын Питер.

Награды[править | править вики-текст]

Основные произведения[править | править вики-текст]

  • Hansen, L.P. Generalized Methods of Moments: A Time Series Perspective, in International Encyclopedia of the Social and Behavior Sciences, 2000.
  • Hansen, L.P., (1982), "Large Sample Properties of Generalized Methods of Moments Estimators" in Econometrica, Vol. 50, page 1029-1054, where he proposed the GMM-procedure.
  • Hansen, L. P., Jagannathan, R. (1991): "Implications of Security Market Data for Models of Dynamic Economies", Journal of Political Economy, 99 225-262.
  • Hansen, L. P., Singleton, K.J., (1982) "Generalized Instrumental Variables Estimation of Nonlinear Rational Expectations Models," Econometrica, Econometric Society, vol. 50(5), pages 1269-86.
  • Hansen, L.P., Hodrick, R.J. (1980) "Forward Exchange-Rates As Optimal Predictors of Future Spot Rates - An Econometric-Analysis." Journal of Political Economy 88: 829-853.
  • Hansen, L.P., Sargent, T.J. (1980) "Formulating and Estimating Dynamic Linear Rational-Expectations Models." Journal of Economic Dynamics & Control 2: 7-46, 1980.
  • Hansen, L.P., Heaton, J.C., Li, N. (2008) "Consumption Strikes Back? Measuring Long-Run Risk," Journal of Political Economy (April 2008), 116(2): 260-302.
  • Hansen, L.P., Sargent, T.J., (2007) "Recursive Robust Estimation and Control without Commitment," Journal of Economic Theory, 2007, 136(1): 1-27.
  • Hansen, L.P., Sargent, T.J., (2008). Robustness. Princeton University Press.
  • Hansen, L.P., Scheinkman, J., (2009) "Long Term Risk: an Operator Approach," (January 2009). Econometrica, Vol. 77, No. 1, pp. 177–234.
  • Hansen, L.P., (2007) The Richard T. Ely Lecture  : "Beliefs, Doubts and Learning: Valuing Macroeconomic Risk," The American Economic Review (May 2007), 97(2): 1-30.

Ссылки[править | править вики-текст]