Гауссовский процесс

Материал из Википедии — свободной энциклопедии
Перейти к: навигация, поиск

Га́уссовский проце́сс в теории случайных процессов — это вещественный процесс, чьи конечномерные распределения гауссовские.

Определение[править | править вики-текст]

Пусть дан случайный процесс . Тогда он называется гауссовским, если для любых случайный вектор имеет многомерное нормальное распределение.

Замечание[править | править вики-текст]

В силу определения многомерного нормального распределения, гауссовский процесс полностью определяется его математическим ожиданием

и ковариационной функцией

.

Гауссовский случайный процесс — процесс, для которого все кумулянтные функции начиная с третьего порядка равны 0.

Примеры[править | править вики-текст]

,

и

.

См. также[править | править вики-текст]