Ито, Киёси
Материал из Википедии — свободной энциклопедии
| Киёси Ито | |
| 伊藤 清 | |
 Киёси Ито |
|
| Дата рождения: | |
|---|---|
| Место рождения: | |
| Дата смерти: | |
| Место смерти: | |
| Гражданство: | |
| Научная сфера: | |
| Место работы: |
Национальное управление статистики, Университет Киото |
| Альма-матер: | |
| Награды и премии | |
Киёси Ито (яп. 伊藤 清, 7 сентября 1915, Хокусэй(Инабэ), Япония — 10 ноября 2008, Киото, Япония) — выдающийся японский математик, известный работами по стохастическому анализу, теории стохастического интегрирования и стохастическим дифференциальным уравнениям.
Киёси Ито - автор стохастического анализа, который позволяет исследовать траектории случайных процессов (см. анализ Ито). Им была разработана теория стохастического интегрирования и новая концепция интеграла (см.интеграле Ито). Наиболее известный его результат — формула Ито. Его теория широко применяется, например, в биологии, физике, теории управления и финансовой математике.
Содержание |
[править] Жизнь
Ито начал изучать математику в Императорском университете Токио, который закончил в 23 года. После этого он поступил на работу в Национальное управление статистики, где опубликовал две своих работы по теории вероятностей и стохастике. Во время Второй мировой войны продолжал работать в управлении статистики с кратким периодом преподавания в Университете Нагои.
В 1945 он получил за свои работы степень доктора философии. Семь лет спустя он стал профессором в Университете Киото, где и работал, пока не ушёл на пенсию в 1979 году.
Жена Сидзу (англ. Shizue) умерла в 2000 году. В семье выросли три дочери, родившиеся в Японии, но в настоящее время проживающие в разных странах: Кейко Койима (англ. Keiko Kojima, Оцу, Япония), Кадзуко Соренсен (англ. Kazuko Sorensen, Лондон) и Юнко (англ. Junko, Санта-Круз, Калифорния).
Скончался 10 ноября 2008 года в больнице города Киото[1].
[править] Признание
В 1998 получил за свои труды Премию Киото.
[править] Избранные труды
- Kiyosi Ito, On Stochastic Differential Equations, American Mathematical Society, 1951
- Kiyosi Ito, Stochastic processes, 1968/69 (Lecture notes series, no. 16), Aarhus Universitet, Matematisk Institut, 1969
- Kiyosi Ito, Henry P.McKean, Jr. Diffusion Processes and their Sample Paths, Springer-Verlag, Berlin, Heidelberg, New York, 1974
- Kiyosi Ito, An Introduction to Probability Theory,Cambridge University Press,1986
- Kiyosi Ito, Essentials of Stochastic Processes (Translations of Mathematical Monographs, V. 231), American Mathematical Society, 2006
[править] Примечания
- ↑ Lohr S. Kiyoshi Ito, 93, Mathematician Who Described Random Motion, Dies // «The New York Times». — November 23, 2008. (англ.) — 26.11.2008.
[править] Ссылки
- Джон Дж. О’Коннор и Эдмунд Ф. Робертсон. Ито, Киёси в архиве MacTutor
 |
Это незавершённая статья об учёном-математике. Вы можете помочь проекту, исправив и дополнив её. |
