Ито, Киёси

Материал из Википедии — свободной энциклопедии
Перейти к: навигация, поиск
Киёси Ито
伊藤 清
Kiyosi Ito.jpg
Киёси Ито
Дата рождения:

7 сентября 1915({{padleft:1915|4|0}}-{{padleft:9|2|0}}-{{padleft:7|2|0}})[1]

Место рождения:

Хокусэй-сё, Япония

Дата смерти:

10 ноября 2008({{padleft:2008|4|0}}-{{padleft:11|2|0}}-{{padleft:10|2|0}})[2][1] (93 года)

Место смерти:

Киото, Япония

Страна:

Flag of Japan.svg Япония

Научная сфера:

дифференциальные уравнения, теория вероятностей

Место работы:

Национальное управление статистики, Университет Киото

Альма-матер:

Императорский университет Токио

Награды и премии


Премия Киото
Премия Вольфа
Орден Культуры

Киёси Ито (яп. 伊藤 清 Ито: Киёси?, 7 сентября 1915, Хокусэй (Инабэ), Япония10 ноября 2008, Киото, Япония) — выдающийся японский математик, известный работами по стохастическому анализу, теории стохастического интегрирования и стохастическим дифференциальным уравнениям.

Киёси Ито — автор стохастического анализа, который позволяет исследовать траектории случайных процессов (см. анализ Ито). Им была разработана теория стохастического интегрирования и новая концепция интеграла (см. интеграл Ито). Наиболее известный его результат — формула Ито. Его теория широко применяется, например, в биологии, физике, теории управления и финансовой математике.

Жизнь[править | править вики-текст]

Ито начал изучать математику в Императорском университете Токио, который закончил в 23 года. После этого он поступил на работу в Национальное управление статистики, где опубликовал две своих работы по теории вероятностей и стохастике. Во время Второй мировой войны продолжал работать в управлении статистики с кратким периодом преподавания в Университете Нагои.

В 1945 он получил за свои работы степень доктора философии. Семь лет спустя он стал профессором в Университете Киото, где и работал, пока не ушёл на пенсию в 1979 году.

Жена Сидзуэ умерла в 2000 году. В семье выросли три дочери, родившиеся в Японии, но в настоящее время проживающие в разных странах: Кэйко Кодзима, (Оцу, Япония), Кадзуко Соренсен (Лондон) и Дзюнко Ито, (Санта-Круз, Калифорния).

Скончался 10 ноября 2008 года в больнице города Киото[3].

Признание[править | править вики-текст]

В 1998 получил за свои труды Премию Киото.

В 2006 году получил премию Гаусса [4].

Избранные труды[править | править вики-текст]

  1. Kiyosi Ito, On Stochastic Differential Equations, American Mathematical Society, 1951
  2. Kiyosi Ito, Stochastic processes, 1968/69 (Lecture notes series, no. 16), Aarhus Universitet, Matematisk Institut, 1969
  3. Kiyosi Ito, Henry P.McKean, Jr. Diffusion Processes and their Sample Paths, Springer-Verlag, Berlin, Heidelberg, New York, 1974
  4. Kiyosi Ito, An Introduction to Probability Theory,Cambridge University Press,1986
  5. Kiyosi Ito, Essentials of Stochastic Processes (Translations of Mathematical Monographs, V. 231), American Mathematical Society, 2006

Примечания[править | править вики-текст]

  1. 1 2 Record #119388073 // Gemeinsame NormdateiLeipzig: Deutschen Nationalbibliothek, 2012—2014.
  2. (unspecified title)
  3. Lohr S. Kiyoshi Ito, 93, Mathematician Who Described Random Motion, Dies // «The New York Times». — November 23, 2008.  (англ.) — 26.11.2008.
  4. ICM–2006, Мадрид: Международный конгресс математиков. Раздел «Премия Гаусса»

Ссылки[править | править вики-текст]

  • Джон Дж. О’Коннор и Эдмунд Ф. Робертсон. Ито, Киёси (англ.) — биография в архиве MacTutor.