Панельное исследование
Панельное исследование является статистическим методом, широко используемым в социальных науках, эпидемиологии и эконометрике, которое имеет дело с двумя измерениями (cross sectional/times series) панельных данных.[1]. Данные собираются за определённое время у одних и тех же групп людей или индивидов и затем регрессия проводится в этих двух измерениях. Многомерный анализ является эконометрическим методом, в котором данные собираются в более чем двух измерениях (то есть помимо времени и индивидов, как в нами рассматриваемом случае, добавляются третье, четвёртое и т. д. измерение).[2]
В широком смысле панельное исследование — синонимом лонгитюдного исследования.
Типичная регрессивная модель панельного исследования представляется формулой , где y — зависимая переменная, x - независимая переменная, a и b - коэффициенты, i и t являются индексами индивидов и времени . Погрешность очень важна в этом анализе. Допущения по поводу погрешности определяют имеем ли мы в виду фиксированные нами эффекты или же случайные эффекты. Рассматривая фиксированную модель эффектов, предполагается варьировать неслучайным образом индексами или , делая модель фиксированных эффектов аналогом модели фиктивных переменных одного измерения. В случайной же модели эффектов, предполагается варьировать случайным образом индексами или требующих специальной обработки в матрице дисперсии ошибок.[3]
Панельное исследование имеет три независимых подхода:
- Независимое исследование в общем виде;
Выбор между этими методами зависит от объекта нашего исследования и проблемами, касающихся совокупности внешних факторов объясняющих переменных.
Независимое исследование в общем виде
Положение: Не существует уникальных аттрибутов у индивидов, с помощью которых измерения проводятся, и нет всеобщего фактора, касательно измерения времени.
Модели фиксированных эффектов
Положение: Не существует уникальных аттрибутов у индивидов, которые не являются результатами случайных изменений и не варьируются в течение времени. Подходит, если нужно сделать вывод только тестируемых индивидов. Известно как «Least Squares Dummy Variable Model» (LSDVM)
Модели случайных эффектов
Положение: Существуют уникальные константы индивидов, которые являются результатом случайных изменений и не связаны с индивидуальной регрессией. Эта модель подходит если нужно сделать вывод о целой популяции, а не выборке тестируемых индивидов.
См. также
- Тест Хаусмана
- Факторный анализ
- Фиксированные эффекты с разложением вектора
- Фиксированные эффекты с индивидуальными наклонами
Примечания
- ↑ Maddala, G. S. Introduction to Econometrics (неопр.). — Third. — New York: Wiley, 2001. — ISBN 0-471-49728-2.
- ↑ Davies, A.; Lahiri, K. A New Framework for Testing Rationality and Measuring Aggregate Shocks Using Panel Data (англ.) // Journal of Econometrics[англ.] : journal. — 1995. — Vol. 68, no. 1. — P. 205—227. — doi:10.1016/0304-4076(94)01649-K.
- ↑ Analysis of Panels and Limited Dependent Variable Models (англ.) / Hsiao, C.; Lahiri, K.; Lee, L.; Pesaran, M. H.. — Cambridge: Cambridge University Press, 1999. — ISBN 0-521-63169-6.
- ↑ Модель панельных данных со случайными эффектами . www.machinelearning.ru. Дата обращения: 18 апреля 2020.
- ↑ Модель панельных данных с фиксированными эффектами . www.machinelearning.ru. Дата обращения: 18 апреля 2020.
Литература
- Панельное обследование / В. Л. Телицын // Большая российская энциклопедия : [в 35 т.] / гл. ред. Ю. С. Осипов. — М. : Большая российская энциклопедия, 2004—2017.