Модель Солоу

Материал из Википедии — свободной энциклопедии
Перейти к: навигация, поиск

Модель Солоу или модель Солоу-Свана - неоклассическая модель экономического роста Роберта Солоу, основанная на неоклассической производственной функции (например, на производственной функции Кобба-Дугласа) с учетом экзогенного нейтрального технического прогресса как фактора экономического роста наравне с такими факторами производства как труд и капитал.

Описание модели[править | править исходный текст]

Производственная функция[править | править исходный текст]

В модели Солоу, рассматривается неоклассическая производственная функция Y=F(K,L,E), где K- капитал, L - труд, E - переменная, отражающая эффективность труда одного работника, зависящая от квалификации, образования и здоровья работника. Переменная E отражает трудосберегающий технический прогресс и рассматривается всегда вместе с объемом трудовых ресурсов L, а именно рассматривается комплексный фактор LE - количество работников с постоянной эффективностью труда. Рост этого фактора может происходить либо за счет роста количества работников с фиксированной эффективностью, либо ростом эффективности с фиксированным количеством работников. Таким образом, в модели Солоу производственная функция имеет вид:

Y=F(K,LE)

причем с учетом свойства линейной однородности (постоянной отдачи от масштаба) ее можно записать в удельных переменных (на единицу труда с постоянной эффективностью):

\frac{Y}{LE}=f(\frac {K}{LE}) или y=f(k)

где y и k - соответственно производительность и капиталовооруженность труда с постоянной эффективностью.

Примером такой функции является функция Кобба-Дугласа с постоянной отдачей от масштаба:

~Y=  K^{\alpha} \cdot (L E) ^{1-\alpha}=LE \cdot (K/LE)^{\alpha} или y=k^{\alpha}

Сущность модели[править | править исходный текст]

Доход расходуется на потребление и инвестиции, соответственно тождество дохода Y=C+I, или в удельном выражении на единицу труда с постоянной эффективностью - y=c+i. Инвестиции равны сбережениям I=S=sY или на единицу трудовых ресурсов i=sy, где s - норма сбережений. Предполагается постоянный темп износа капитала \delta и соответственно модель динамики капитала имеет вид:

\dot{K}=sY-\delta K

или в удельном представлении:

\dot{K}/LE=sy-\delta k

С другой стороны, учитывая, что по определению K=k \cdot L \cdot E имеем:

\dot{K}=\dot{k}LE+k(\dot{L}E+L\dot{E})=LE(\dot{k}+k (\dot{L}/L+\dot{E}/E))

Следовательно, можно записать окончательно базовое дифференциальное уравнение модели Солоу:

\dot{k}=s f(k)-(n+g+\delta)k

где n =\dot{L}/L- темп роста населения (работников); g=\dot{E}/E - темп технического прогресса;

Таким образом, если инвестиции s f(k) меньше необходимого уровня (n+g+\delta)k, учитывающего рост населения и износ капитала и технический прогресс, то капиталовооруженность труда с постоянной эффективностью падает и наоборот. Равновесный уровень определяется исходя из условия стабильности k, то есть \dot{k}=0. Соответственно условие стационарности следующее (совпадение фактических и необходимых инвестиций):

s f(k)=(n+g+\delta)k

В модели Солоу в стационарном состоянии темп роста производительности труда равен темпу технического прогресса, а темп экономического роста - сумме темпа технического прогресса и темпа роста населения.

При росте нормы сбережений инвестиции начинают превышать необходимый уровень и k начинает расти до достижения равновесия при более высоком уровне k. В процессе перехода к новому стационарному состоянию темп роста производительности труда будет опережать темп технического прогресса и при достижении нового равновесия они приравняются.

Золотое правило[править | править исходный текст]

Модель Солоу позволяет определить оптимальный уровень нормы сбережений, при котором достигается максимальное (удельное) потребление. По определению удельное потребление равно c=(1-s)y=f(k)-sf(k). В стационарном (равновесном) состоянии sf(k)=(n+g+\delta)k, поэтому окончательно функция удельного потребления в стационарном состоянии имеет вид

c(k)=f(k)-(n+g+\delta)k

С учетом, того, что k зависит от нормы сбережения условие максимума удельного потребления по s примет вид:

c'_s=[f'_k-(n+g+\delta)]k'_s=0

Отсюда

f'_k=n+g+\delta

С другой стороны, как уже отмечалось в стационарном состоянии

sf(k)=(n+g+\delta)k

Учитывая эти два условия оптимума получим sf(k)=f'_k k или

s=f'(k)k/f=\varepsilon_{f/k}=\alpha

где \alpha - параметр однородной производственной функции Кобба-Дугласа. То есть норма сбережения должна быть равна показателю эластичности удельного выпуска по капиталовооруженности.

Если экономика находится на уровне ниже уровня "золотого правила", то необходимый для перехода к "золотому правилу" рост нормы сбережений на первоначальном этапе приводит к еще большему падению потребления, однако в будущем потребление будет гораздо больше. Отношение к такому развитию событий зависит от предпочтений текущего или будущего потребления.

Недостатки модели[править | править исходный текст]

Основные недостатки модели связаны с экзогенностью научно-технического прогресса и нормы сбережений. Кроме того, использование функции Кобба-Дугласа также ограничивает модель.

См. также[править | править исходный текст]

Использованная литература[править | править исходный текст]

Вітлінський В. В., Верченко П.І Аналіз, моделювання та управління економічним ризиком: Навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисчипліни. — Київ:КНЕУ, 2000
Solow R.M. A Contribution to the Theory of Economic Growth // Quarterly Journal of Economics. - 1956. - №70. - P. 65–94.